那這里需要的數(shù)量是個負數(shù)，怎么理解呢？還是說這里不管正負號，只管值得大?。?
這里的ns/nc是不是用小s和小c的下標，更容易理解一點
老師，這里的第一筆現(xiàn)金流，減號前面的那部分，為什么本金不需要乘以一個利率，計算到270天時點的值之后再折現(xiàn)呢？
Statement2里的付息周期改變，C的價值也會變化吧，感覺這里非常不嚴謹。
Q4我直接應用之前學的結(jié)論：“當前利率高的貨幣未來會貶值”，結(jié)合讀題得到的遠期匯率與即期匯率判斷的“預計NZD未來貶值”，判斷出當前NZD利率高，而不用利率平價公式，可否？
Q1, 關(guān)于S0的確定，使用inception前一天的逐日盯市關(guān)市價，而不是當天市場的交易價格，對么？
Q6, 最后一句話“Zulu has a return of –3.6% for the first quarter.”Zulu是上一自然段提到的股票，并不是這個小題中的股票，如何看出是股票收益率的呢？
第五題和一級里的遠期和期貨的例題結(jié)論相反，期貨是不折現(xiàn)的，當天結(jié)算的是到期時的價差；遠期是要折現(xiàn)的，計算是遠期價值折現(xiàn)到當天減去當天價格，應該期貨大于遠期，這里為什么是遠期大于期貨
第三題，如果使用傳統(tǒng)方法計算，即PVfix-Pfloat，PVfix=3%*(0.9802+0.956+0.9311)+0.9311=1.017119。PV float=1, PVfix-PVfloat=0.017119, 乘以名義本金2千萬=342380，請問錯在哪里？
Q2，我用的另外一個方法，麻煩老師看看我的理解對不對， 在30天時候標的資產(chǎn)價格是1450.82，可以計算如果當時進入一個新的,30天的future/forward合約的無套利定價是1450.82*e^(3.92%-2.5%)*30/360=1452.5378，然后1452.5378-1403.22=49.3178，算出在第60天時候的價值，再折現(xiàn)到第30天，49.3178/(e^(3.92%*30/360)), 得出結(jié)果49.157
為何計算C0時不用考慮到put price(根據(jù)put call parity)
這道題考的是ck??ps這個公式嗎？為什么缺一項
這題目請老師解答一下，寫一下解題步驟
麻煩老師解答一下這個題目，感覺有點難度
這題如果畫圖該怎么畫，怎么求？
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