第一題為何我可以不用理會他的call option是幾個月的
這個題怎么做
這題為什么不選C,而是選B？
這個題目怎么做，請老師解答一下解題的步驟
第一題里bsm模型不是現(xiàn)貨和執(zhí)行價折現(xiàn)的差嗎？為什么這里是替換成0息債券了
Swap 估值好抽象啊，有好理解的方式嗎？
衍生Q12，請老師忽略題目編號，講解一下這題，謝謝
老師好，請問FRA怎樣 can be done in conjunction with a Euribor deposit？請舉例詳細說明有deposit和沒有deposit的情況。
Statement2里的付息周期改變，C的價值也會變化吧，感覺這里非常不嚴謹。
我想問一道我五月份考試的真題。一個看漲期權，我記不得是實值還是虛值，，標的資產(chǎn)在接近到期的時候沒怎么變化，問gamma是正，負還是0？請問這題應該在實值期權和虛值期權兩種情況下應該怎么選
請問這里的c=hs+pv（）和p=hs+pv（），這兩個h是一樣的嗎？還是收c-s組合的h是deltacall；s+p的h是deltaput
為何第三題的KE是以strike price ($50)帶入？要怎么理解它？我要怎么決定要借多少錢
第二題，如果是美式期權，折現(xiàn)到t0的時候，下半部分的價值會變成0嗎？
這題怎么去套答案中的公式做？答案中的公式如何理解
這題為什么不是B，1年到期，不應該是9個月開始的三個月嗎？
程寶問答
金程問答