premium over straight value越高不是說明債券溢價越高，說明債券吸引力越強？
老師能不能再解釋下pathwise的估值邏輯
Q2, 題中給出3年CR=3%，表2中3年P(guān)R=1.7%，二者是不是有點矛盾呢？
想問波動率為20%的時候，為什么用1時刻forward rate（即中間值）乘（e的2*20%次方）不等于圖中二叉樹的i（1，H），如果不是這樣算的話，是怎么算的
這幅圖老師話的利率曲線還是向上傾斜的。但是，題目中已經(jīng)說了是經(jīng)濟非常差了，那么利率已開始就應(yīng)該是向下傾斜才合理吧？是嗎？但是這樣沒有答案可選擇了。
這個題目為什么不是選C
這里為什么沒有2%-5%-4.5%和2%-3.5%-8.5%這兩條路徑呢
公司債也有違約風(fēng)險和流動性風(fēng)險，那為什么只有zspread才行，ted不行呢
可以總結(jié)一下嗎？二級哪些科目屬于比較難的，哪些科目相對難度稍微小點
固收，Q62，考察什么知識點？題目在case中定位信息在哪？題目的各選項請老師講解一下。謝謝
固收，Q39，case中什么信息讓priore建議FIQ和BLB執(zhí)行一個5年期的naked CDS？風(fēng)險預(yù)期在改善，F(xiàn)IQ買CDS，BLB賣CDS這是基于case中什么信息判斷的呢？沒有看到case中說FIQ的風(fēng)險上升，BLB的風(fēng)險下降?。?
老師這里二叉樹的e指數(shù)σ是怎么得到的呢，為什么有的偏移一個σ有的偏移兩個？
老師好，請問本題如何計算出各期利率的呢？題目來自Reading 31 Credit analysis models課后題第8題
Bootstraping 計算過程是？是否只適用于平價債券？
請問，如果計算價格變動幅度，是否要計算BBB遷移到CCC/CC/CC這列
程寶問答
金程問答