課后題33題
第11題不應(yīng)該是CDS spread變化?duration?面值嘛？為什么題目中的債券信用利差代替了CDS spread呀
請(qǐng)問如何區(qū)分credit risk和default risk？
此處老師說的△y指的是不是就是那個(gè)計(jì)算出來的隱含OAS？
請(qǐng)問老師提到的Si求Sj，可以舉個(gè)例子以及要怎么算嗎？跟25題有何不同
案例中國，s1到s10都是spot利率，我的理解是站在0時(shí)刻，有s1-10的數(shù)據(jù)。當(dāng)過了1年之后，站在1時(shí)點(diǎn)，s9這個(gè)數(shù)據(jù)還能用嗎？我的理解是，在1時(shí)點(diǎn)會(huì)有一個(gè)新的s9，而不是之前0時(shí)點(diǎn)的s9
為什么這個(gè)公式P0 = C1/(1+S1) + C2…C3…, 為什么這個(gè)公式叫no arbitrage price?
老師，協(xié)會(huì)官網(wǎng)，Dieter Klopp Case Scenario的這道關(guān)于bootstrapping的描述，錯(cuò)在那里了，我選的是A。
老師能講講第三題中的reduced form model嗎？它又是什么
MRR是哪三個(gè)詞的縮寫呀，為什么可以代表LIBOR呀？
請(qǐng)說明一下第六題按計(jì)算器的步驟
可以具體列出算出S2的具體步驟嗎
這里是怎么看出來“A是用甲公司的名義去貸的款，就相當(dāng)于把甲公司抵押給了銀行，所以債務(wù)甲公司承擔(dān)?！钡?？
Q2，為什么不用5-years作為duration，而是用了duration=3 ？
哪里有問題，協(xié)會(huì)題目，信用質(zhì)量變好，那應(yīng)該先高價(jià)賣出，后在低價(jià)買進(jìn)，這建議反過來了，還對(duì)嗎？
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