金程問(wèn)答
請(qǐng)Essie老師回答一下，老師，官網(wǎng)Bill Akron Case Scenario的該問(wèn)是什么意思？另外：圖中的on the run yield 和 off the run yield怎么理解？
r2上升可以得到R2的上升管，但為什么可以推出R2>r1？如果r1很大 r2很小，r2的上升會(huì)使得R2上升，但R2不會(huì)一定大于r1呀
Q2, 題中給出3年CR=3%，表2中3年P(guān)R=1.7%，二者是不是有點(diǎn)矛盾呢？
這幅圖老師話的利率曲線還是向上傾斜的。但是，題目中已經(jīng)說(shuō)了是經(jīng)濟(jì)非常差了，那么利率已開(kāi)始就應(yīng)該是向下傾斜才合理吧？是嗎？但是這樣沒(méi)有答案可選擇了。
公司債也有違約風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，那為什么只有zspread才行，ted不行呢
請(qǐng)問(wèn)為什么 V debt= V asset - call on asset呀
老師好， 這個(gè)題，putable bond的行權(quán)時(shí)間對(duì)它 價(jià)格變化有沒(méi)有影響，能不能認(rèn)為，因?yàn)樗仨氃?年或者2年后行權(quán)，所以現(xiàn)在的r變小，對(duì)它沒(méi)影響？
請(qǐng)問(wèn)OAY和OAS有什么區(qū)別
可以總結(jié)一下嗎？二級(jí)哪些科目屬于比較難的，哪些科目相對(duì)難度稍微小點(diǎn)
固收，Q62，考察什么知識(shí)點(diǎn)？題目在case中定位信息在哪？題目的各選項(xiàng)請(qǐng)老師講解一下。謝謝
固收，Q39，case中什么信息讓priore建議FIQ和BLB執(zhí)行一個(gè)5年期的naked CDS？風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期在改善，F(xiàn)IQ買(mǎi)CDS，BLB賣(mài)CDS這是基于case中什么信息判斷的呢？沒(méi)有看到case中說(shuō)FIQ的風(fēng)險(xiǎn)上升，BLB的風(fēng)險(xiǎn)下降??！
老師好，請(qǐng)問(wèn)本題如何計(jì)算出各期利率的呢？題目來(lái)自Reading 31 Credit analysis models課后題第8題
從4時(shí)刻折回到3時(shí)刻我和老師有兩個(gè)數(shù)算得不一樣，能看一下哪錯(cuò)了么
可否再解釋為何買(mǎi)窄勸代表在債券市場(chǎng)上的信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是偏高，而買(mǎi)CDS是代表在CDS市場(chǎng)中信用利差是偏低的
Q9, government bond 為什么不能直接用題目中的yiled 3%
程寶問(wèn)答
