這三種辦法考不考，沒講過，portfolio也滿足數(shù)量多和同質(zhì)化嗎，不滿足為什么不選統(tǒng)計方法
為什么Bond 4 用one year forward折現(xiàn)?。?
視頻55:30那里，應該是反映的未來兩國即期匯率的變動幅度吧？老師說反映的是即期利率的變動幅度
請問付息債務有哪些
Q9，是不是隱含了一個假設前提“只要是沒行權(quán)，債券收益一定小于股票收益”，是這個意思嗎？請教老師
F2要增加敏感性是因為都是負數(shù)方向一致嗎？如何判斷是要增加還是降低敏感性？
老師，有題目3能不能再詳解下？
什么叫做foreign exchange difference
外幣報表折算時，是 在current method 下，損益進OCI？在 temporal method 下，損益進I/s嗎？
請問本題中前30天（-30～0）是否應該已經(jīng)包含在AI0中了，題中直接給了dirty值，AI T的計算為什么不是合約期90天，而是120天呢，感覺這30天重復算了呢
請問年化利率和半年/季度利率的轉(zhuǎn)換計算方式如何選擇
沒懂第四題在問什么，答案的說法屬于哪塊知識點？
Q3的思路我還是沒太理解，題目問的是期貨合約的price，為什么用FP算？價格問的不應該是現(xiàn)價么
A選項為什么提到了embedding options
請問active total risk與active risk squared有什么區(qū)別？是不是前一個平方就等于后一個？
程寶問答
金程問答