表中的total adjustment 5%錯了吧，應該是負數(shù)
是因為利率下降，未來債券價格就上升，所以Vcall價格上升嗎
1.老師此處講義描述就是說加回到“the implied spot yield curve”
老師，這里所指的forecasted fundamentals是指哪些？
老師，麻煩您幫忙回顧一下這幾個科目為什么會出現(xiàn)book value無法真實反映fair value的情形
老師，在講義答案中，對于WCinvest的計算沒有采用（current asset-cash）-(curren laibilities- debt)形式，而是對Account recievable,inventory,account payable,accrued liabilities單獨科目年初年末差值進行計算，用資產(chǎn)類減去負債類，這應該怎樣理解？
請問是怎么判斷出我原本的遠期是賣出nzd的
white-corrected errors和Newey-west standard errors對于heterskedasticity和serial correlation都是可以修正的嗎？
這兩公式的含義是什么，請老師解釋一下，為什么由這兩個數(shù)據(jù)構成XY軸呢
如果是同方差，可能這個系數(shù)是1會不會也拒絕原假設
這張截圖里 p value 大于1%，為啥是拒絕呢？
為什么此題是收equity index,謝謝
Q2 如果引用的研究報告 是來自同公司仍還在職的分析師，是不是也不需要標注引用哪里？
根據(jù)老師講的算出V2017=118.3，再折現(xiàn)5年是72.13，最后估值是2013-1017 的PV之和再加72.13，也=78.73，對嗎，只是表格里空了2017年的PV=2.29
EV = debt + equity 為什么是加上債務，而不是減去債務呢
程寶問答
金程問答
