這里沒明白，為啥浮動(dòng)債，在交割日面值都是1？
這方法基礎(chǔ)課，衍生里，紀(jì)慧誠老師沒講過吧？
sell the equity short 是什么呀，應(yīng)該是 要么 sell the equity ,要么是short the equity吧， sell the equity short是什么呀，這個(gè)不會(huì)是題寫錯(cuò)了吧？
老師，這道題沒有聽明白，不理解。麻煩您再講一遍吧
老師，這里為什么要強(qiáng)調(diào)annualized 6month rf?怎么理解6-month rf?不強(qiáng)調(diào)有什么影響嗎？
題干的哪里能體現(xiàn)出本題應(yīng)當(dāng)用復(fù)利計(jì)算？
AI應(yīng)計(jì)利息，和coupon什么關(guān)系呢？AI怎么求？
衍生case6第四題選項(xiàng)B的正確答案應(yīng)該是多少？這個(gè)2.65%是什么利率
老師，這里的結(jié)算怎么只計(jì)算一次呢？不應(yīng)該計(jì)算四次嗎？四個(gè)時(shí)點(diǎn)上都應(yīng)該算呀？
請問老師，在考慮發(fā)放股利的情況下，方法二通過對BSM看漲看跌期權(quán)公式進(jìn)行求導(dǎo)得出delta，在對股價(jià)求導(dǎo)過程中，在d1和d2的計(jì)算中，也需針對股利進(jìn)行調(diào)整，那請問老師，此時(shí)經(jīng)過股利調(diào)整的N(d1)和N(d2)也是被直接看做常數(shù)進(jìn)行求導(dǎo)么？
圖中老師的公式是把固定利率的差做了折現(xiàn)，最后一筆五個(gè)億的本金為什么不用折現(xiàn)
老師 為什么0.55%【不用乘以4】呢 ，雖然選項(xiàng)中沒有。 我理解 一年換了4次 ，
為什么此處處理short call的時(shí)候，不需要像很多其他地方那樣加一個(gè)負(fù)號(hào)之類的(類似于表明它是opposite to long call那樣的概念）？
為什么是ST-FP/（1+rf)^T-t呢？ 默認(rèn)St value 比較FP折現(xiàn)到t 時(shí)間點(diǎn)的value大嗎？
Q3提到了accured interest，如果沒提到這個(gè)，那么1071.33就是clean price對吧，我記得老師說過bond的默認(rèn)報(bào)價(jià)是clean price
程寶問答
金程問答