金程問(wèn)答
這里價(jià)格上漲為什么會(huì)是backwardation？感覺(jué)題目是不是有點(diǎn)自相矛盾？
還會(huì)考Sb1?的計(jì)算嗎？
第二題，現(xiàn)在是t=1時(shí)刻，為什么折現(xiàn)因子不用0.977876和0.965136呢？
問(wèn)一個(gè)general 道德的問(wèn)題，從fair dealing/ priority transaction的角度來(lái)看，fee paying的客戶會(huì)比non-fee paying （比如教會(huì)）的客戶優(yōu)先級(jí)高嘛？
第四題他只告訴了“smallest client”，是否也違反fair dealing？
關(guān)于Q4，是不是這個(gè)意思：過(guò)去一些沒(méi)有反映到NI的事項(xiàng)，形成了positive OCI，所以現(xiàn)在要用RI model，則要符合clean surplus假設(shè)，也就是所有NI事項(xiàng)要通過(guò)R/E計(jì)入到equity中，所以這個(gè)positive OCI應(yīng)該調(diào)增NI
請(qǐng)老師分享一下本題如果用計(jì)算的方式的完整過(guò)程是什么，我自己嘗試了一下沒(méi)成功，感覺(jué)和前面的例題不一樣。謝謝！
Q6中如何判斷收歐元、支瑞郎？
Q1真的很坑啊，20%這錢看著還是羊毛出在羊身上，像推薦費(fèi)啊。難道推薦費(fèi)必須表述成類似每介紹一個(gè)新客給多少推薦費(fèi)的形式嗎？
Q1 老師這里能否解釋一下 第一個(gè)Concern為什么會(huì)導(dǎo)致直接拒絕這個(gè)組合的選擇？以及主要涉及本章講到的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)，謝謝
請(qǐng)問(wèn)1.8，如果想用計(jì)算器的CF來(lái)計(jì)算，應(yīng)該怎么按呢？
老師，能解釋一下為什么當(dāng)只有2個(gè)（也就是雙方）counterparties時(shí)（而非bonds市場(chǎng)下multiple borrowers and lenders時(shí)）市場(chǎng)的流動(dòng)性會(huì)更好呢？不是交易的人越多，market liquidity更好嗎？這里怎么看起來(lái)是反著的，人越少liquidity越好呢？
1.pure factor portfolio 是啥，為什么βi = 1, 該因子變化1%，因變量也變化1%？ 2.基本面的回歸模型里面，為什么由自變量變動(dòng)引起因變量變動(dòng) 轉(zhuǎn)為 自變量的一個(gè)“標(biāo)準(zhǔn)化”(自變量-均值 /方差) ? 3.基本面回歸模型，如果不知道因子F 是什么，怎么從歷史數(shù)據(jù)中把 F減去F均值 除以F標(biāo)準(zhǔn)差 得到的b 先算出來(lái)，再反求F是啥
序列自相關(guān)，講協(xié)方差平穩(wěn)，隨機(jī)游走概念時(shí)，為什么說(shuō)b0是常數(shù)，可以忽略不計(jì)？
t=180時(shí)，為什么收益不是=-6%-5%*(180/360)？
程寶問(wèn)答
