effective spread和bid-ask spread區(qū)別是什么，第三種情況怎么出現(xiàn)的？
完為什么Y＞Y*是過冷不是過熱？
第三小題中，既然提到了 短期調(diào)倉更關(guān)注交易成本。那為什么不對比，三個選項的 commission 和 bid-ask 只和，而只是比較了 交易量
第四題，股利增多為什么現(xiàn)貨價格提升？ 不是定價的時候需要減去PVD0嗎？
Q3????我還是沒理解，為啥需要用62減去4.2？ 因為我發(fā)了26個億的債，我直接62減26不就好了嗎？為什么要把對方的債再減去？
Q3：a historical ERP defined in terms of a short-term government bond rate，這是說用短期債券的歷史ERP，為什么無風險收益率被低估？ 市場利率-無風險利率被高估？這是怎么理解？
這個知識點講義是沒有講嗎？我沒有找到
組合課后題P368第12，原文中看不出是搶跑，是怎么判斷出來的？
為什么long call、long put gamma>0,short call、short put gamma<0。不太理解，在哪里講過
第三題的三大理論能不能用中文再解釋下，一直就不太理解里面的區(qū)別。謝謝老師！
第一問說按比例合并，不會出現(xiàn)少數(shù)股東權(quán)益。但是相比而言，他的Equity也增加了呀。如果是權(quán)益法，Equity就是600，比例合并后變成了750。怎么會不變呢？
第六題這里說：I/S表中，Revenue需要調(diào)增、Expense需要調(diào)增，I/S表是流量數(shù)據(jù)，其調(diào)整的通脹倍數(shù)為：Ending inflation/Average inflation。 125.23×(228.2/186.2)=153.48 153.48/14.4810= 10.60。這個是不是上課沒說過？
B和C相比的話，雖然B net profit margin不會變高，但會不會C合并后會變低了呢？
為什么這里含權(quán)債券的spread等于OAS？OAS不是剔除了option spread嗎
第六題，沒讀懂題，老師講的和其他同學提問和解答的也沒看懂。。能從頭理一遍嗎？
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