請問老師，這題observation2通過觀察得到的不是actual POD嗎？
第一題我想請教下，是不是就算題目沒說，只要是一家公司發(fā)現(xiàn)多個債券，那么就默認是single-name CDS，并且默認使用cheapest to deliver來判斷recovery ratio?
課后題和視頻講解有第9題，但是這里沒第九題
為什么bid ask spread高 市場流動性差
第八題，二叉樹后面為什么會是12.5%，37.5%這種概率，不應該都是50%嗎
我感覺這里寫的不準確，對于buy CDS的人，應該是看空參照主體，也就是short某個bond，而不是short CDS
這里無所謂歐式美式對嗎
老師，我有點不理解，Q6中未來的預測R更高，未來債券價格下降，肯定債券價格更低了，那表面現(xiàn)在債券是高估了，為何還是低估了？
Q4求callable bond價值用forward rate一期一期往前折現(xiàn)，在每個時間點上與100做對比，為什么100是行權價呢？
第一題，如果在year 1的時候使用了call option，那計算價值的時候不應該算coupon啊，因為這個coupon不再會發(fā)給持有人了對不對？
所以最垃圾的債違約了，也觸發(fā)了credit event嗎
五個市場理論的特征與區(qū)別方式
老師，1，bootstrapping是從前往后算還是從后往前算, 2，是只有一種情形嗎還是不同情境下有變化？ 3，老師能否總結(jié)下所有用bootstrapping 計算的情境？謝謝！
老師能否講一下這里最后兩行那個計算的原理，謝謝！
騎乘策略 當時老師講 在2時點賣出時的價格，相當于在 2時點看未來CF折現(xiàn)到2時點，那么應該是2-4時點的現(xiàn)金流折現(xiàn)到2時點為2時點的賣出價格把？為什么老師這里把2年期債券的 PV當成賣出價格?
程寶問答
金程問答