金程問(wèn)答
麻煩請(qǐng)邵老師解答一下：圖中紅色的50如何理解呀？謝謝
這里PV（EL）=Vrisk free-Vrisky，1.V risky是通過(guò)D=A-E得來(lái)的，這里的D、A、E都取得是0時(shí)刻的現(xiàn)值對(duì)么？2.這里V risk free計(jì)算的時(shí)候用的是面值為K的債券來(lái)折現(xiàn)的，但BSM模型計(jì)算E時(shí)，后半段也是用的K（但這里的k是執(zhí)行價(jià)格X的意思）這兩者為什么能用同一個(gè)K來(lái)計(jì)算呢？3.預(yù)期損失為什么是用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的value-含風(fēng)險(xiǎn)債券的value呢？
老師好breading 40 case 2 第13題，答案看不懂， 怎么計(jì)算的？ 麻煩老師稍詳細(xì)寫一下步驟了 謝謝！
3.4.1第 6題，3.87應(yīng)該是dividend的增長(zhǎng)率，為何這里看成是股價(jià)的增長(zhǎng)率？只有payout ratio是100%分紅和股價(jià)增長(zhǎng)率才一樣吧
老師您好，請(qǐng)問(wèn)monetary和non-monetary如何理解如何定義？為什么non-monetary需要用歷史匯率，monetary則用current rate即可？
請(qǐng)教case3第四題 不太理解
請(qǐng)問(wèn)如果riding the yield curve method中如果我們假設(shè)upward sloping spot curve的話， 為什么在discount cash flows 的時(shí)候不管是哪一年我們都用的是同一個(gè)future spot rate呢？
老師好， 這是reading 9 第12題， 怎么判斷是time series
為什么要降duration
請(qǐng)教，Oas與波動(dòng)率關(guān)系這塊不太了解 請(qǐng)幫忙解釋這張表格，謝謝
老師你好這題不需要用upper和lower的95%進(jìn)行判斷系數(shù)是否顯著，但是我能不能請(qǐng)問(wèn)下這兩個(gè)值是怎么算出來(lái)的呢？我自己算出來(lái)的t值落入了這個(gè)區(qū)間內(nèi)，所以不應(yīng)該是接受原假設(shè)嗎？和p值的結(jié)論相反
在liquidity preference theory中，forward rate是spot rate的有偏估計(jì)量，是因?yàn)閒orward rate中已經(jīng)考慮了liquidity premium還是沒(méi)有考慮？
在使用EQUITY METHOD的時(shí)，我們講的是不影響B(tài)/S的equity。問(wèn)題是：I/S中會(huì)體現(xiàn)股權(quán)投資公司的NIx收購(gòu)比例，既然影響I/S了，就會(huì)體現(xiàn)在R/E中，也會(huì)影響EQUITY.READING 16最后一個(gè)case的26題，就是考慮的equity不變。請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋。
請(qǐng)問(wèn)這里為什么要乘以（1-t）呢？稅也要支出現(xiàn)金流呀？
53 套利的解釋 不是空手套白狼么 riskless profit get 在衍生品里面 那在大宗的話 ？ why not c？
程寶問(wèn)答
