老師，您好 如果本題不是按照季節(jié)來(lái)定義，檢驗(yàn)的autocorrelated的結(jié)果顯示lag1、2不顯著但lag3顯著，那么加入lag后應(yīng)叫ar（2）還是ar（3）？
老師您好 為什么多重共線性會(huì)使得Sb^ 一定會(huì)inflated？
請(qǐng)問圖中14題 如果遇到類似要計(jì)算TC 或者IC的情況下如何用德州BA2Plus計(jì)算呢？我在data里x和y分別輸入了圖中manager1的risk weighted forecast值和benchmark的值，用stat中顯示的x和y的標(biāo)準(zhǔn)差以及r三個(gè)數(shù)相乘 并不等于圖中最后顯示的IC
case 4, actuarial gain/loss assumption都包括什么呢？課件上的三個(gè)假設(shè)，折現(xiàn)率，expected return 和 工資增長(zhǎng)的比率，是這三個(gè)嗎？但是老實(shí)說(shuō)expected return不是acturial gain、loss的假設(shè)
第二大題的第一小題怎么會(huì)是C呢，法院怎么能判斷投資什么資產(chǎn)，法院有這樣的專業(yè)能力嗎？如果這種事情需要法院判，那要管理人做什么。
最后一個(gè)例題第一問，計(jì)算REIT A時(shí)，為什么不減去non-cash rents。 而前一個(gè)例題要從NOI中減去？
視頻中講解的敏感性分析( sensitivity analysis) 是調(diào)整一個(gè)變量，情景分析（scenario analysis）是調(diào)整一些變量？？？？這里的情景分析的概念我不是很理解？？？我查閱了有關(guān)的書籍和相關(guān)的資料，情景分析的概念是：同時(shí)調(diào)整所有相關(guān)變量，按照最快情況、最好情況和基本情況來(lái)分別計(jì)算項(xiàng)目的凈現(xiàn)值. 這個(gè)和視頻中的老師講解的有不同，我認(rèn)為老師講解得很不清楚，請(qǐng)否幫忙解釋一下，謝謝
老師你好，視頻25分的時(shí)候，將long stock - short call的組合圖形就是short put，變成公式就是long stock = short call + short put，這個(gè)和前面一頁(yè)講到的synthetic long， long asset = long call + short put不一樣啊。 我覺得不管是圖形還是公式最終得到的結(jié)果應(yīng)該是一樣的
R36 第33題，債券轉(zhuǎn)換價(jià)格等于債券的發(fā)行價(jià)除以債券的轉(zhuǎn)換比率，為什么會(huì)被股票的分紅影響？
老師你好，Reading 40，第10題，B選項(xiàng)也不對(duì)吧。 老師上課講了，return應(yīng)該是服從normal分布的，只有price 才是lognormal的。
老師，23題到底啥意思？不知道算了個(gè)什么為啥這樣算
請(qǐng)問老師，Rac=c*Ra是怎么推導(dǎo)的，核心要義是？
老師，Add badis point在benchmark上面，指的是什么呢，benchmark是在哪里找呢
請(qǐng)問這道題interest income為什么不是fair value*利率呢 不太明白為什么算一樣的 謝謝
reading 40 case2.question1. 不是資產(chǎn)的價(jià)格服從lognormal distriution 么？return 是nomal distribution?
程寶問答
金程問答