int rate 變化對于 含權(quán)債券中的call put的影響是通過什么公式判斷 比如c+k =p+s？
對劃線的句子的解釋不太理解，我原以為低估是因為利率曲線上翹，所以current 3年期即期利率會高估（我認為是用current 3年即期利率估值的）。但看答案，好像使用2年以后的即期遠期利率判斷的。這里為何要用兩年后的即期遠期利率來判斷估值呢？
前計算PBO每年的PMT都在變化，這里費用的PMT為什么不變呢？
這里roll return是比較現(xiàn)貨和期貨價格的大小，可題目里面這個人沒有持有現(xiàn)貨，只是在某個時間點把一份期貨合約結(jié)束，變成了另外一份，這個也算roll over 么？
老師，在權(quán)益里，比如Hmodel，比如PVGO，里面的r全是re對吧，因為都是從DDM公式加深來的。 WaCC，只有用FCFF折現(xiàn)用對吧。剩下全是re
宏觀模型里面 為什么公式里面的Y 也就是dividend yield 是0.0025 用的是 income component 么 為什么不是dividend 除以price 另外應(yīng)該是d1還是d0呢
可以問下百derivative case2第二題嗎？ 那些折現(xiàn)值是怎么算的呢？
老師，剩余收益RI=b0*（ROE-re），roe用一時刻0時刻？
聽說原版書五月已經(jīng)勘誤了，買一個cds不再是short，而是long protection，是真的嗎，那如果考到，應(yīng)該怎么應(yīng)對？因為不知道題目的標(biāo)準(zhǔn)是不是已經(jīng)變過來了。
積極管理 第17題 題解不太懂，為什么不獨立，就會高估BR 再有，這個note2是說的設(shè)么知識點啊
老師您好, 基金經(jīng)理的compensation plan需不需要向客戶披露? 謝謝!
為什么solution里面說是在no lagged dependent variable 的前提下，這個不成立不行嗎
什么是reverse stress test?
剛剛提問錯了 積極管理 達到最大夏普比率的情況下的 組合和benchmark的權(quán)重各自是多少 我可以按畫圈的公式計算么
老師好，我記的clean surplus 的公式，如圖三個公式都對嗎
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