這是為什么
試錯法求DM，首先根據(jù)二叉樹求出來了FV，然后每個節(jié)點(diǎn)加上一個DM，再去求債券理論價(jià)格，讓理論價(jià)格等于FV，這里怎么可能求得出來呢，每個節(jié)點(diǎn)加DM，怎么得出理論價(jià)格等于FV
這兩個原則，課件哪里講到過了，一點(diǎn)印象都沒有？
什么情況下會出現(xiàn)倒掛呢
如果某一等級債券違約了，則等級更高的債券也視為違約？還是等級更低的也視為違約？
E3如何計(jì)算
Statement2后面的as這半句是什么意思
第一題可以按計(jì)算器嗎 如果可以應(yīng)該怎么按的呢？功能鍵應(yīng)該可以解決這種問題吧
Q2，“at that time”指的是t=2時刻？
Q2，得到了f（1,1）是12.13%，那么forward rate＞spot rate（10.25%），應(yīng)該是低估了?。空埥汤蠋熯@個思路哪里不對
就是說在美國的話，延期支付了也并不算觸發(fā)CDS對么？
第二題中 price of cds per 100 par of company A 整體指什么意思 ？什么時候會用到
老師說的擴(kuò)大兩端的久期是什么意思，有什么作用呢
這個題跟上課的時候講的不一樣呢，我記得上課的時候有一個知識點(diǎn)說Inflation解釋2/3的short and intermediate-term bond yield variation，money policy解釋2/3的long-term yield variation，不知道和這個題是不是一回事
第四題中性質(zhì)數(shù)量對應(yīng)的approach可否再總結(jié)一下，我看老師每次說的都不太一樣
程寶問答
金程問答