Q2 的ED從0到1的變化沒太理解，請教老師
老師 基礎(chǔ)課和之前的題目都是說 equity等價于 V put on asset 這里是Vcall on asset怎么也是對的？？？ 不是put嗎 麻煩確認(rèn)一下
POD變化的話老師說就不能用這個第二種方法進行計算，我覺得也可以呀，把對應(yīng)兩個不同的POD代進去不就好了
這個Z 和 OAS 分別代表啥意思來著？有點忘記了
這題考試時候 可不可以不算 直接選a？ 因為vnd 是 1111 然后 fv肯定比 vnd小 所以是a？ 考試這樣做可以么 還是要算比較保險？
在衍生品中我們算discount factor比如1+利率乘以90/360是單利的，這里算discount factor是復(fù)利。什么時候用單利/復(fù)利呢？
國外下修（adjusting the conversion price downward）就只有分紅一種情況嗎？是不是和國內(nèi)不一樣，看國內(nèi)動不動就下修
這里為什么要求OAS而不求Z spread呢？OAS不是不含權(quán)嗎
如果vol上升，Pcallable下降，Option Adjust Spread不應(yīng)該上升嗎，這里為什么是下降？
Q1bond 3 不是也要賠付嘛
公司債相對于國債額外的風(fēng)險補償不是Z-spread嗎，為什么這里又說是OAS，OAS不是含權(quán)和不含權(quán)的spread的絕對值嗎
想問下凸性是收益率曲線變化的大小，那么putable bond右側(cè)較平坦的一段和callable bond左側(cè)平緩一段一樣都是曲線變化小，是否都是negative？
3題，根據(jù)算出來的債券的FV，怎么計算出債券的YTM呀？計算器可以計算么？
老師，不太明白這里為什么理論價格一定大于市場價格？
請問為什么比較OAS要在同一評級下比較？
程寶問答
金程問答