可轉債issue之后，行權價格就定了，二級市場交易的價格也會影響到行權價格（用二級市場價格/conversion ratio得到的那個conversion price）嗎，為什么
第一題對于KRD5和10每個portfolio增加的不都是20個基點嗎？為什么說看哪個越小P就下降越小呢？
啊這個二叉樹的利率怎么這么奇怪呢，這些數(shù)值是怎么得到的，題目中好像也沒給？
這里如果把B看成兩個A，那additivity theory就解釋的通了吧，為什么不對呢
第4小問的計算器算IRR的詳細步驟可以提供一下嗎？
INTEREST RATE INCREASE會使 CALLABLE BOND 的DURATION REDUCE嗎? 為什麼?
第三題，在算exposure的時候，是用二叉樹來算的，為什么不能用付息債券每一筆的現(xiàn)金流來折算exposure呢？比如year 2就等于105/ (1+ spot rate) +5 這樣來計算？ 另外，如果題目是需要算exposure的，我怎么判斷應該是用二叉樹來算還是用現(xiàn)金流來折現(xiàn)，會有什么有效的線索嗎？
第一題中也沒用指明是single-name CDS呀？不是只有single-name CDS才遵循pari passu嗎？老師課上講的physical 和 cash settlement完全沒有提到這些啊
上課時，老師講過CDS index 的買方是long的一方 ，賣方是short 的一方。（和CDS相反）。教材12題選項A中，buy US CDX 不應該就是看好美國債券嗎？
老師你好，我想問一下這里反向對沖的是什么風險？
第39題，為什么我是理解為，政府發(fā)債少了，市場上 債券就少了，債券價格高了，然后收益（利率）下降。我這樣理解是否 可以
CDX
折線因子
請問這里說的一天期ois是否也是年化的概念？包括libor的90天也是年化的概念？
計算CVA的時候，計算EL現(xiàn)值并加總的過程是使用無風險收益率折現(xiàn)，可不可以這樣理解，因為CVA在每個時點計算EL的時候已經考慮了風險，所以在折現(xiàn)過程中不再考慮風險（因此不使用YTM折現(xiàn)）？
程寶問答
金程問答
