Q2，請教，計(jì)算器怎么按出來三次方？可計(jì)算出Z3=1.7049%
Q7為什么沒有鎖定期的callable bond的價(jià)值等于100呀？
Q1，表2提供的二叉樹，已經(jīng)考慮了yield下降30個(gè)bp，這是根據(jù)題目描述得到的？如果沒有描述，是不是還要手工減?。?
Q3的lengthen是否就是one side up呢？如果是同一個(gè)概念，那one side down可以描述為什么？
想問一下, 為什麼Q3 的視頻中, 第3年的4個(gè)價(jià)格, 1037 1040.61 1038.60 1039.05 中, 1040.61 是怎樣計(jì)算出來的? 我計(jì)出來是 1037.9 ... 主要是 (1000 + 94.164) / 1.054164 = 1037.9 ..... 另外, 我也不明白這個(gè)問題的C 選項(xiàng)不是要我們算 Date 3 的Explosure嗎? 為什麼不是 1037 * 0.125 + 1040.61 * 0.375 + 1038.6 * 0.375 + 1039.05 * 0.125 嗎?
Q3中，買了一個(gè)四年前的零息公司債，然后過了2年就賣掉，購買以后，時(shí)間不應(yīng)該是在t=0的時(shí)候計(jì)算t=2時(shí)候的收益率？此時(shí)應(yīng)該就用收益率33%=2.7%+0.3%，因?yàn)橘u掉債券的面值，假設(shè)是100，那么在計(jì)算時(shí)為什么不用fv= 100,I/Y = 3,N= 2,pmt = 0,求pv，然后用(fv-pv)/pv = （1 + r）^2 ，在計(jì)算收益率r?
DF3/DF1的結(jié)果難道不是開平方根后才是F1，2嗎？為什么PPT上直接就認(rèn)為是F1，2？
pure expectation是否是和riding the yield curve相悖呢
老師這里是不是講反了呀，前面我們說過swap是可以定制不同maturities而國債不一定什么maturities都有，看這邊For example的文字也是這樣的意思。所以應(yīng)該是swap的流動(dòng)性更高吧，也就是這里的liquidity風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是負(fù)數(shù)？
老師 這里長短期債券都下降 怎么會(huì)是長短期價(jià)格下降從而讓投資者想要long呢？應(yīng)該是價(jià)格上升呀
這個(gè)公式是一級計(jì)算什么的？想不起來了
但是這里在前面的章節(jié)里不是說 如果spot curve是向下傾斜的，forward curve位于spot curve的下方嗎？
這里解出來不是大于100嗎
為什么0時(shí)間點(diǎn)還要再和行權(quán)價(jià)對比
第九問，1101.24和1144.63不都是value嗎，如何區(qū)別？
程寶問答
金程問答