為什么equity要直接用收益率成本金這么算呢，這樣算出來的是在0時(shí)刻嗎
為什么year1的C+和C-是分別選擇歐式期權(quán)與美式期權(quán)中最大的呢？不是分別算一個(gè)美式期權(quán)的價(jià)格C+-，與歐式期權(quán)的價(jià)格C+-，分別折現(xiàn)算出C，然后再選哪個(gè)價(jià)值最大的嗎？？？
最后一題如果用PV收-PV支 該怎么算
這里如果是put的話公式應(yīng)該是什么
第一題不是要對(duì)沖三個(gè)月的價(jià)格波動(dòng)么，怎么能用一個(gè)月的去對(duì)沖呢？
還是說put option一定是把利率借出去的一方？不可能是借錢的一方？
為什么要除以100再乘100million
為什么二式到三式就從forwardprice轉(zhuǎn)換成了futureprice呢？
請(qǐng)問老師 Q6我算了好幾次 答案是15,101，總是和A選項(xiàng)差一點(diǎn)，過程是對(duì)的， 是計(jì)算器的問題嗎？考試應(yīng)該用幾位小數(shù)適合呢？
老師您好，這里是return、asset price、P1/P0均服從正態(tài)分布？只有countinuously compounded return服從正態(tài)分布？文字描述上有些混淆。那為什么return和compounded return分布不同呢？
老師好，第9題3 month later 的3M Libor 為1.1%，不就是從0時(shí)間點(diǎn)來看FRA3-6的利率嗎? 為什麼直接和FRA 6-9的0.7%相減呢?
解析中的FVCI和老師板書的PVC0是否都是指carry benefit？而且都是0？
Q9的折現(xiàn)率用的是libor的折現(xiàn)率還是用的fra的折現(xiàn)率？
股利增長(zhǎng)率增加，F(xiàn)P價(jià)格下降，不是空頭賺錢嗎
沒聽懂視頻內(nèi)容，statement2是這個(gè)意思嗎：PVC0減少，（S0-PVC0）*(1+Rf)^T變大，而F=（S0-PVC0）*(1+Rf)^T，所以Futures price也higher？
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金程問答