金程問(wèn)答
老師，麻煩您看下這題，也是，不知道是因?yàn)樾?shù)還是什么原因，計(jì)算結(jié)果和標(biāo)準(zhǔn)答案有點(diǎn)出入
請(qǐng)問(wèn)老師，第三題BC兩個(gè)選項(xiàng)是什么意思
這題的套利步驟應(yīng)該怎么操作，麻煩詳細(xì)說(shuō)明下
delta call=ΔC/ΔS，為什么這道題求ΔC 是用ΔS除以delta call而不是用ΔS乘以delta call ？
對(duì)比觀察FRA估值原理和公式，我發(fā)現(xiàn)它和經(jīng)濟(jì)學(xué)中Mark to Market的原理和公式很像，可以理解它們是相同原理嗎？差異是FRA在分子上多出了乘以借款天數(shù)除以360。為什么Mark to Market就不需要這步操作？老師會(huì)如何對(duì)比理解這兩類(lèi)問(wèn)題？老師對(duì)量類(lèi)題型對(duì)比來(lái)看的理解思路和解題建議是什么？
所以在計(jì)算對(duì)應(yīng)的期權(quán)份數(shù)的時(shí)候，不是講數(shù)字直接帶入delta =delta C/delta S?這道題如果直接帶入的話，delta C=30000
在分析rf 和Call option 的時(shí)候用的是ck=ps，那也可以用本章節(jié)的公式來(lái)理解吧，C=s*Nd1-x*e^(-rf*T)*Nd2
FRA計(jì)算f(1,4);為什么不能用f(1,4)*s(0,1)=f(0,4)，來(lái)計(jì)算
這里這個(gè)東西為什么不需要折現(xiàn)？沒(méi)聽(tīng)懂視頻。
理解annualized return 和Continous compounded return的區(qū)別？continous就會(huì)reinvest profits, 有l(wèi)og distribution？
衍生品里面的AI0和AI T這兩個(gè)數(shù)怎么算啊，每次都算錯(cuò)??！可以幫忙講解一下嗎，可以舉例子
number of options needed to delta hedge=number of shares hedged/delta of call option=number of shares hedged*hedge ratio,這樣一推導(dǎo)，hedge ratio是不是等于1/delta？但是我又看到第二張截圖，hedge ratio的計(jì)算公式好像就是delta，這又怎么理解？
問(wèn)一下 這里答案 解釋gamma說(shuō)是instrument price change 是說(shuō) delta的change 么 這個(gè)instrument 是指delta？
請(qǐng)問(wèn)u的計(jì)算公式是什么？
計(jì)算器如何調(diào)整精度為8位小數(shù)，考試時(shí)需要調(diào)整為8位嗎？
程寶問(wèn)答
