這里的L3,3和L3,6為什么不是文字描述里的1.1%和1.2%？能否畫圖說明一下這四個(gè)數(shù)值的區(qū)別？
第一題老師解說的應(yīng)計(jì)利息為什麼不是t/T，而是T/t?
我記得上課的時(shí)候講過，theta和call與put都是負(fù)相關(guān)關(guān)系啊
所以算AIT的時(shí)候需要復(fù)利。算FVC的時(shí)候單利？
怎樣理解out of the money put option 代表的是執(zhí)行價(jià)格的下跌呢？謝謝
老師 想確認(rèn)一下 FRA的contract expiration 就是 settlement date是不是 突然想到 想確認(rèn)一下
比如這個(gè)，為啥不是1/(1+2.5%)^(90/360)，這么列示？
問個(gè)比較基礎(chǔ)的問題，為啥這個(gè)會(huì)有四個(gè)libor rate?
“浮動(dòng)利率債券的Coupon Rate=Reference rate + Quoted Margin，折現(xiàn)率discount rate=Reference rate + Discount margin（也稱為required margin）”兩個(gè)margins不一樣r和f4不就不相等了嗎？
為什么不是收到的股利折現(xiàn)，不是0.3/（1+0.04/360*20）？而是次方，是因?yàn)槭侨绽是野慈諒?fù)利嗎？
是求required number of call options to sell，為什么是求△s而不是△c？
風(fēng)險(xiǎn)中性概率中，上行概率+下行概率=1，這個(gè)是成立的吧？
一會(huì)PVCI,一會(huì)PVCB，怎么感覺亂糟糟的，麻煩全部詳細(xì)解釋一下
AI 在T時(shí)刻怎么算
第四題pay fix 為什么不是an annual interest rate of 5%, paid semi-annually.
程寶問答
金程問答