我記得公式是加上PVC（成本），在減去PVB（收益）嗎？
老師，如果理論算出來的C0高于市場(chǎng)上的Call option price，則應(yīng)該如何套利呢？
這里的復(fù)利沒到一年為什么要這樣算，一般不足一年不都是單利計(jì)算嗎，8/12作為復(fù)利的原因是？
在這里的9時(shí)間點(diǎn)，為什么是PV的支
這個(gè)答案里的第一種解析要求掌握嗎？會(huì)考到嗎？是什么公式和理論啊
老師好 百題第四個(gè)case，第4題，股利收益率增加 ，那對(duì)So的抵減應(yīng)該增加，期貨價(jià)格應(yīng)該下降啊，不理解 請(qǐng)老師指教！
請(qǐng)問，這道題可以用C+K=P+S來判斷嗎？
當(dāng)合同期內(nèi)出現(xiàn)一次coupon，那么FVC和AIT是否相等，F(xiàn)VC是按復(fù)利算，而AIT按時(shí)間簡(jiǎn)單比例，實(shí)際計(jì)算不等。但理論上應(yīng)該是一致才對(duì)，畢竟按時(shí)間簡(jiǎn)單比例是為了計(jì)算方便，請(qǐng)老師幫忙解釋
請(qǐng)問第三題如果是用put optiondelta也是加put opiton gamma來對(duì)沖嗎
這題怎么判斷付息是在第六個(gè)月
能不能解釋一下最后一題的swaption怎么回事？underlying不是應(yīng)該是option嗎
這道題我的分析方向是：根據(jù)股指期貨（遠(yuǎn)期）的估值公式，long方V=S/（e^y（T-t））- FP/（e^r（T-t）），如果yield變大，long方估值減少，這個(gè)分析方法錯(cuò)在哪里呀？
所有發(fā)放股利的計(jì)算都跟本題思路一樣嗎，是否有在1時(shí)刻才減股利的情況？歐式和美式期權(quán)對(duì)于股利的處理都是一樣的嗎，有沒有類似的題可以對(duì)比一下
Q4，如果dividend增長(zhǎng)率變高，股利也變高，為什么不從carrying benefit的角度考慮？
既然縱軸是option的Intrinsic value，為何切線斜率能是delta呢，delta的分子應(yīng)該是包含了time value的吧
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