本題中計(jì)算PV支的時(shí)候，公式中的B1，B2，B3，B4 代表什么意義，為什么直接用PV的值，而不是Rate中的值計(jì)算，如B1是30天的rate 0.5%。這個B的取值什么時(shí)候用金額什么時(shí)候用利率？
如果t2時(shí)間也有div，那在分子上要再加0.5?
u和d不是市場價(jià)格?執(zhí)行價(jià)格嗎，u是上漲到56?執(zhí)行價(jià)格50
這里嚴(yán)格來說是百慕大期權(quán)吧 不算是美式
Yield2.5無效條件？
第三題為啥一階導(dǎo)不能完全對沖？原理是什么？還是只掌握結(jié)論就行？這個知識點(diǎn)之前完全沒有接觸過，遇到這種題怎么判斷？
老師請問，spot rate和MRR有什么區(qū)別??？
這里算出來sum以后3.995757是怎么得出這個答案的？這個是哪里的公式？
請問在SWAP 固定 對 固定的計(jì)算里面，0時(shí)刻和t時(shí)刻的折現(xiàn)因子是假定沒有變化的嗎
老師 這道題我的算法是B=1/（1+3.5%）^1.5=0.9497，這個算法是對的嗎
老師寫的上面那個公式中，其實(shí)St也是會受到 rf的影響吧，St=S0(1+rf)^t不是嗎
這里的公式中，大T小t是不是寫反了？而且這個公式算的是AI0吧，但按公式的說法 QFPxCF+AIT，這里應(yīng)該求AIT才對啊
為什么swap rate相減之后要除以2
FP標(biāo)準(zhǔn)在每一種實(shí)際報(bào)價(jià)時(shí)金額都會不同嗎？所以針對不同的可交割債券，標(biāo)準(zhǔn)券的報(bào)價(jià)不同嗎？但是標(biāo)準(zhǔn)券不是一致，轉(zhuǎn)換因子不同，所以FP不同嗎？一樣的標(biāo)準(zhǔn)券作為衡量標(biāo)準(zhǔn)，為什么標(biāo)準(zhǔn)券報(bào)價(jià)又不一致，標(biāo)準(zhǔn)券報(bào)價(jià)和標(biāo)準(zhǔn)券實(shí)際價(jià)值不是一個概念嗎？
為什么分子是兩個swap相減？不理解， 它倆都不是一個時(shí)間點(diǎn)的swap為什么還能做減法？
程寶問答
金程問答