allowance、provision、net charge-off，這些都代表什么？
從EBITDA出發(fā)怎么算FCFF
MRR是什么意思呢？英文全稱是什么呢？
精 這道題可不可以用算出來的fpa除以0.9算出的價格和125比較，得出的差額是套利的利潤？
若有g(shù)oodwill時，fullGW與partialGW的ROE怎么比較
第六題為什么只在頭尾去考慮匯率，不用每個時間點都考慮匯率去折現(xiàn)么?
這里為什么乘根號250
根據(jù)看漲期權(quán)的推導，n(d2)
老師，我系統(tǒng)性捋一下各種rate，有不對的你麻煩指出來。（1）Spot rate=zero rate , 是站在0時間節(jié)點看未來1或2或3年的平均年利率，假如spot rate 3 = 5%,這個數(shù)額已經(jīng)平均到了三年中，所以每年都是5%，算price估值包括構(gòu)建二叉樹都是用Spot rate，如果題目給的是expected spot rate也可以用，就是分析師猜測的；（2）forward rate 可通過spot算出來，比如F（1，1）指的是站在0時間節(jié)點，一年后的一年期利率；1+Spot 2= （1+spot1）*（1+F(1,1)） ; (3) coupon rate 是票面利息/票面價格，YTM是讓未來所有收益的現(xiàn)值等于債券現(xiàn)在市價的平均貼現(xiàn)率，如3年YTM=6%，每年YTM都相等不變；平價發(fā)行YTM和Coupon rate相等，否則不相等；（4）Par rate是YTM的其中一種，特指讓債券價格等于面值的YTM，這種情況下Par=YTM=CR，可通過bootstrapping用三個中任何一個求出spot rate 。就這么多吧??
老師，如何理解：“AR模型沒有多重共線性問題”？
這個地方有問題吧 y大于y* 那為什么y-y*會小于0呢
老師，請問為什么這里視頻中老師說Log-likelihood的那個負數(shù)值是越小越好？ 我記得之前上課的時候老師說過，對數(shù)似然函數(shù)的值越大越好，因為它表示模型與觀測數(shù)據(jù)的擬合程度越好。可是為什么這里是負數(shù)越小越好？ 謝謝老師。
第一題問的不是股東和管理層的沖突嗎，principal-principal是大股東和小股東的沖突，不符合題意吧
請問這里b選項的iTraxx crossover和 iTraxx main 分別是什么意思呀？分別代表什么樣的CDS呢？我看上課好像沒有提過，謝謝！
老師，問bond value是要加coupon？這個13，問value答案是不加coupons?。?我記得老師講price就不要加coupons，問value就加coupons
程寶問答
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