第五小題，請(qǐng)問如果我是long 方，那么我持有該估值期貨和遠(yuǎn)期合約的虧損，怎么比較呢？
為什么FRA（6*9)還牽涉到利率互換？不就是按照一定利率去借錢嗎
請(qǐng)問這里為什么是1.1-0.998767而不是10%減0.998767？是增長了百分之十啊
有點(diǎn)迷糊，老師講課的時(shí)候說標(biāo)的資產(chǎn)是一個(gè)假設(shè)的30年期的債券，對(duì)吧，可是這題和前面那題連續(xù)在題目里說標(biāo)的bond是講課的時(shí)候相當(dāng)于可用于交割的債券A、B、C、D等等，雖然也能猜出來，但是總感覺有點(diǎn)混亂
請(qǐng)問FPxCF計(jì)算的是哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)的債券value啊
2：56：42這里如何判斷是誰減誰
AIt 到底是乘 2/6 還是老師說的2/12？ 如果是2/12， 能不能把答案更新正確， 誤導(dǎo)我啊
所以現(xiàn)值包括了coupon嗎？
FRA 應(yīng)該是協(xié)議上寫的數(shù)字吧，到期前估值為啥會(huì)產(chǎn)生新Fra ？太抽象了不好理解
為什么是1.1-0.9987？1.1是代表什么.0.9987又是代表什么？絕對(duì)金額嗎？
這個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)利率0.12％為什么不除以2，不是半年的嗎
請(qǐng)問老師，F(xiàn)VC0這個(gè)數(shù)字，如果要用的話，一般會(huì)怎么給數(shù)字？
問題一，行權(quán)和分紅的關(guān)系，題目的意思隱含著“行權(quán)發(fā)生在分紅之前，行權(quán)能享受到當(dāng)年的分紅” 問題二，如果第二年也有分紅，處理邏輯是不是這樣的：用第一、第二年的分紅現(xiàn)值調(diào)整股票成本價(jià)；第二年的value要加上1.5再折現(xiàn)回第一年。
老師您好，對(duì)于long逼空最終是為了是的short方平倉嗎？long是怎樣通過逼空得到好處的？
US treasury bill默認(rèn)par value都是1000嗎？
程寶問答
金程問答