A级片三级毛片中文字幕|97人人干人人爱|aaaaa毛片亚洲av资源网|超碰97在线播放|日本一a级毛片欧美一区黄|日韩专区潮吹亚洲AV无码片|人人香蕉视频免费|中文字幕欧美激情极品|日本高清一级免费不卡|国模大胆在线国产啪视频

那折現(xiàn)率是2.65%么？

衍生，MB1-Q34 The current no-arbitrage value (in EUR) of the equity swap is?closest?to:

希望這道題能用書上的公式方法，而不是老師的現(xiàn)金流PV收-PV支的方法，再算一邊，謝謝~

這里要減去的應(yīng)該是FVC，老師為什么說是PVC0？

Sunset, a dividend-paying stock with a current price of $50, the related information has shown in exhibit 1:這里不用adjust股利嗎，不是dividend paying

swap rate是不是其實相當(dāng)于用spot rate計算YTM

如果這里S0不是初始的價格，是中間某個時間的報價，是凈價，它的AI不應(yīng)該也折到T嗎，那是不是有兩部分AI要減掉，還要減掉FP到期時候的應(yīng)計AI

三個月后swaption到期，可以選擇進(jìn)入一份5年期的互換協(xié)議（這個互換協(xié)議的英文是什么？不是swaption

為啥第6題我按照老師的方法按出來是19955101.02（=20m/(1+.9%x3/12)-19955121.74[-20m(1+0.7%x3/12)/1+0.95%x6/12]=-111.7173啊啊?。?！按了好久都不對 怎么得到的14817的哇

老師，動態(tài)對沖中劃圈的公式麻煩講解一下，謝謝

哈嘍，這一題時EquitySwap的估值嗎

表格里最后一個是什么意思，future到期交割時候的應(yīng)計利息，是期貨標(biāo)的bond什么期間的應(yīng)計利息，為什么不是期貨合約期間，是期貨交割時候，這兩個區(qū)別是什么？即便交割時候的應(yīng)計利息也有一個時間范圍??？不是期貨合約期間所持有債券的利息，還能是什么呢？只學(xué)過bond的價格要加上應(yīng)計利息，沒有地方說到future price要加上應(yīng)計利息啊

第九題第四問， FVC 為何是用1.5%計算，而不是使用2.5%計算？

第三問的1035，是指的240天時刻的價格嗎？那為什么在60天的時候說？

underlying 是0.75%但strike price 是0,85%？不懂