Q3如果計算Call，put分別為多少
Rf和voloatility的假設都是恒定且已經(jīng)知道，那么是否可以理解為這兩個都是常數(shù)呢？
關(guān)于FRA在基礎課還講了估值，可是強化段沒講，那還用看估值嗎？
為什么 PV equity是 equity price_t / equity_price_0
short call 與 buy put 是不是同向變動？即兩者不能產(chǎn)生彼此對沖效果
單純第四題來說 以DC/FC的形式 如果 f0=6 s0=7 是不是像題目所說的forward exchange rate 小于 current exchange rate 呢？現(xiàn)在混亂了 不知道怎大小
衍生課后習題P292，第11題，遠期合約，題目中的無風險利率為什么是年化復利呢annual compounding basis？
第一題中的上一期AI 0.08，感覺和quoted bond price 112 不是一個時間點上的??？不能直接相加吧
長期國債里面的CF，F(xiàn)P標準*CF=FPa, 如果A債券的質(zhì)量好，CF是大還是小呢
第三題 脫開這道題 option dealer是不是更關(guān)心delta呢
老師，咱么這里是怎么知道要用這種方法解題的，審題和解題的思路是什么？
因為例題問的是market value based on NP of 1$，所以轉(zhuǎn)換時用的是1/1.41，如果是100$，則轉(zhuǎn)換時應該是100/1.41，這個邏輯對吧？請教老師~
第四問，算出來Δ是0.5，Δ=#of shares/# of Call = 0.5.所以乘過去，應該是0.5*NC = NS才對呀。就是0.5份期權(quán)，對應一份股票。。
第一題，請問是否可以在（當前bond價格中減去pv coupon-pv應計利息），然后乘以無風險利率到期末，
股票股息率提高，不是從S0減去的dividend yield增加，整體FP變小嗎？
程寶問答
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