金程問(wèn)答
wi的原始公式是怎么來(lái)的？
請(qǐng)問(wèn)Var是考慮風(fēng)險(xiǎn)和損失的關(guān)系，不區(qū)分是什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
C Var可以說(shuō)是平均損失嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解sensitivity measure 的限制條件及scenario 優(yōu)點(diǎn)中的allowing liquidity to be taken into account？
var忽略右尾事件是三個(gè)方法都有的缺點(diǎn)，還是單單參數(shù)法計(jì)算左尾置信區(qū)間啊
請(qǐng)講下16、17題 謝謝
能否講下15、16題
請(qǐng)問(wèn)這里的rebalancing 指的是什么呀
Active risk 中active factor risk 和active specific risk 的描述和后面畫(huà)方形算出來(lái)的ss和AA不一致呀
σb 代表什么意思？一般該如何算？σb 為什么不是actvie risk
請(qǐng)問(wèn)老師，在market manipulation中，除了前兩個(gè)違反了道德II(B)，其他的算不算非法操縱了市場(chǎng)呢？這些策略，在真實(shí)交易中可以用么？
這個(gè)考的也太細(xì)節(jié)了吧，是考試重點(diǎn)嗎
Source3如果是both side那算不算systemic risk?
Q1，C選項(xiàng)中的next 250 trading days 這個(gè)表述對(duì)嗎？是不是也不可以預(yù)測(cè)未來(lái)，還是可以的？
這個(gè)物理距離上的近是不是有點(diǎn)牽強(qiáng)了，現(xiàn)在溝通起來(lái)打電話或發(fā)郵件其實(shí)也很快，一定要在一起辦公嘛
程寶問(wèn)答
