Q1，這個VaR值只有用計算器小數(shù)點后8位才算得出來，如果是后6位，得到的結(jié)果基本在BC的均值處。。。我們在考試算VaR的時候，需要調(diào)整計算精確位數(shù)？？
在追蹤誤差這里，也是計算每一天的收益和基準收益，跟后面的rolling是一樣的呀，后面說因為計算了每天的收益，所以會同時計算出交易成本等tc，所以他是最真實的，但是這里追蹤誤差不是也算了收益嗎？
老師，sigmaAP為什么是5%，不是19%？
老師，怎么理解這一頁中間位置的"unconstrained portfolio"？
關(guān)于為什么rolling是最真實的反映市場上交易成本這點，我感覺老師講的不太清晰
實現(xiàn)的能力不是T C嗎為什么是IR呢
老師，這里的意思是把E(Rp)年除以52得到E(Rp)周，把sigma年除以根號52得到sigma周，再把兩次除法得到的結(jié)果代入周VaR的方程計算得到最后的周VaR值的意思嗎？
題干哪里說明了portfolio 1的surprise=0了？
第五題，關(guān)于“ policy rate should be above the neutral rate”這個判斷，因為除了output gap外還有一個因素會影響policy rate, 雖然output gap是positive，但在沒有確定另外一個gap 是否會產(chǎn)生負數(shù)影響的時候就說一定會大于，是不是不嚴謹呢？如果另外一個是負的呢？那就沒法大于了啊
想問一下課后題，1）22題的factor strategy ETF是啥意思？2）23題A和B為啥不對呢？謝謝
第四題的指標是固定的正負特點還是說不通題目會有不同情況，這個跟ffm模型情況一樣么，ffm里面不是小于0是價值股么
主動投資的激進程度不是不會影響IR嗎？為什么這道題限制了fund w的權(quán)重之后，用fundamental law分析就變成IR會下降了，這兩個結(jié)論不就矛盾了嗎？
328頁第8題，最敏感的度量緯度用影響的百分百衡量更合理吧，怎么答案給的解釋直接用影響的絕對量？
這道題應(yīng)該怎么做呢謝謝
這個down move到底是啥意思，特別是A
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