為什么swap_floating_rate是coupon_rate而不是折現(xiàn)率/利率r？
In some cases, it only uses negative information, such as delinquencies or defaults, while other models use a mix of factors, such as payment history and recent credit searches.這句話中的“while other models”的other指的也是信用評分嗎？
請問這個和第二個longshort trade的區(qū)別在哪里
老師，金融計算器怎么求出這道題的PV，可以詳細講一下嗎，我忘了
hazard rate不是已經是當期條件概率了 為何后面計算還要加上98%的條件？每期直接用2%不可以嗎
Q2 conversion price 與market conversion price的區(qū)別是什么？
老師，第二題，算conversion ratio時候，為什么是用100000?25，而不是用127000?25呢？100000是之前的債券價格，現(xiàn)在債券價格不是已經變成127000了嗎？
Q3，表格2中，第三年的forward 6.7547%是哪一段的利率？
CDS作為一個保險合同，有個標準化的fixed- coupon（with a standardized coupon rate of 5%）除了用來定價，還用來干什么了？為啥會有這個標準化的coupon，如果沒有可以么？另外算upfront premium時，用（credit spread- fixed coupon）*Duration，這個credit spread是CDS的吧，不是reference bond 的？計算upfront premium時，為啥不用credit spread*Duration？這個標準化的coupon作用是干嘛的？
突然在糾結一件事，為什么此處要用swap rate來對債券進行折現(xiàn)？
怎么判斷vput的下降幅度小于vcall的上升幅度？
這里講的和答案的說法不一樣，答案的說法是ratings tend to be stable over time.而這里視頻說ratings are volatile over time是正確的。到底什么是正確的理解？
第十二問 新的pod是怎么算的
這里第一題已經判斷出來是negative effect了，那第2題是不是就可以直接也做判斷，唯一一個小于5.5%的就是答案了？
第二問可以直接用折現(xiàn)率對比大小做出選擇而不進行運算嗎
程寶問答
金程問答
