1)這里為什么zero-coupon rate就是spot rate？2)另外這里bootstrapping定義中的"using a forward substitution process”，如何理解這里的forward substitution?
為什么這題下面會有threshold，有什么作用？為什么不用3500作為轉(zhuǎn)換價格
CTD不是同等級債券中，按賠付最多的賠付嗎。題目中是高級無抵押債券，而UNAB是次級無抵押債券，也不是同級別啊。為什么可以參考
Judy Hopps, a fixed-income analyst at HOMO Advisors, an investment management firm, is evaluating two bonds. Information on the bonds is given in Exhibit 1..... Q3:If situation under Judy’s predicition occurs, from Exhibit 2, it is most likely that the value of Bond 1: and Bond 2 will rise less rapidly than the straight bond value. 這題的解題思路為什么不能用這個圖形？
第二題的coupe rate為什么不用表中給的par rate 2%計算啊
這里coupon也要乘以0.5？
能解釋一下AB的區(qū)別嗎
如果是對于set in arrears的債券是不是每年的KRD是一樣的呢
call on stock 和 call on bond 區(qū)別是什么，call on stock 是 convertible bond 嗎
計算E3的時候為什么最后不加上coupon呢？
他不是還有demand risk嗎，市場分割理論
老師，這里的重組是不是和公司金融里的重組沒有半毛錢關(guān)系？
老師，deltaP/P和D是完完全全的一回事情嗎，還是有什么區(qū)別？
為什么這里coupon再投資收益為0？
為什么說債券價格變動幅度小，duration?。?
程寶問答
金程問答