第一題我算出的是139413呀，ai這部分算出來是1166.67，不知道哪錯了
第二小題不是應(yīng)該用複利計算嗎？ 可以整理一下哪些時候用單利，哪些用複利嗎？
Q1中H*S - C = RF,這個公式是怎么來的，在基礎(chǔ)課的哪個地方有提到？
Q2: C++ 的概率為什么不是25%呢，C+-C-+合起來是50%？
麻煩再講一下上下兩個公式轉(zhuǎn)換的內(nèi)在邏輯，還是沒理解。謝謝！
第三問考試的時候，小數(shù)點后多少位一樣可以認(rèn)為價格是一樣（即沒有套利空間）？默認(rèn)兩位嗎
老師 這道題 的 0.96%和0.78% 不能使用的原因 是不是因為，這2個數(shù)值 是 witkowski 在t=0 時 開始這個swap 的固定利率，但 題目讓我們求的是 t=60(也就是當(dāng)下） 兩個貨幣的固定利率呢？
那這題的discount rate 應(yīng)該是多少呢？（1+rf）^t 嗎？
關(guān)于put option的delta=Nd?-1，這個公式，解析中老師也是這么講的，但實際計算，它不是個負(fù)數(shù)嗎？從結(jié)果來看，應(yīng)該是1-Nd?啊，我哪里理解的有問題
基礎(chǔ)班我記得講的，theta是說跟call是正相關(guān)，是指期權(quán)到期剩余時間，這里咋又變成了已經(jīng)過的時間。
既然應(yīng)計利息是補償給買方的，為什么0.2前面是加好而不是減號？應(yīng)該減去這部分才合理，因為是買方不應(yīng)該支付的（屬于買方應(yīng)得的權(quán)益）
第四題，可不可以用ck=ps的方式來解答？
為什么這里不用0.2-0.08算AI 呢？上一期的AI 支付過了嗎？
Swap的long方永遠(yuǎn)是支固收浮嗎？為什么？
K不是bond 零息債券么 上一題 怎么是exercise price了
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