金程問(wèn)答
老師說(shuō)的這個(gè)oas的參照是什么 是市場(chǎng)里隨便找一個(gè)AA的債券么 還是benchmark？題目如果給參照是怎么表達(dá) 是benchmark for AA bonds？
老師這個(gè)地方?2·5，是為什么呢，2時(shí)間點(diǎn)的兩個(gè)value應(yīng)該是已經(jīng)算入了2時(shí)間點(diǎn)的coupon之后的值吧
課堂上的說(shuō)可轉(zhuǎn)債的value不受利率影響，和這里說(shuō)的不一樣啊
最后這里3% 為什么不用3.5%？ coupon？ 不是有floor 3.5%么 那應(yīng)該是 加3.5 然后折現(xiàn)用3%不是嗎？？
EL折現(xiàn)用的折現(xiàn)率怎么計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)老師，這題杠杠率和ROA的運(yùn)用不是體現(xiàn)了對(duì)結(jié)構(gòu)模型的作用嗎？同時(shí)宏觀變量的作用又體現(xiàn)了對(duì)簡(jiǎn)化模型的作用，為什么不選C呢？
這幾個(gè)基準(zhǔn)有什么區(qū)別， Treasury yield ST國(guó)債 T-bill rate； 此外Libor 和OIS期限不一樣，如何比較利率大小
固收，MA2-Q32 Which of Saito’s illustrations on considerations of securitized debt issues is?least likely?correct?
barbell 如果同時(shí)long long term和short term那跟bullet有什么區(qū)別？
市場(chǎng)轉(zhuǎn)換溢價(jià)與 轉(zhuǎn)換溢價(jià) 是不是一件事？
題干的意思是利率是上漲的？
這里的OAS是不含權(quán)的利差，在原有r基礎(chǔ)上都是加上利差嗎，所以加上OAS，如果是putable option，也是一樣，加上利差嗎，加和減和是哪類(lèi)債券無(wú)關(guān)嗎？
老師您好，在這道題里PODi=POD1*POSi-1 。但是為什么前面老師的公式給的是PODi=Hi*POSi-1
請(qǐng)問(wèn)這一題和表5有關(guān)系嗎？
第二題能否再解釋下，不是很明白
程寶問(wèn)答
