這里不選A是不是因為短期債券也有risk premiun
久期變化幅度變小是相對的，那么拋開這個和正常債券相比的概念，實(shí)際上利率上升下降對含權(quán)債券久期（call&put）的影響分別是？
老師請問一下,這里Vcallable為什么=100?
老師好，如果浮動利率債券的有效久期=兩個付息日之間的時間長度，那么把所有兩段時間的長度加起來，久期不就等于債券的成熟期也就是maturity?
此題第一問，的解法，是假設(shè) one standard deviation和收益率的變化是線性關(guān)系，因為答案給個的是變化兩個standard deviation，就乘以2，這種關(guān)系是從哪來的呀？為什么可以這樣假設(shè)？
老師你好，我一直想不通，為什么volatilty上升，callable bond value下降，oas價值下降？
如果按最慘的賠付，為什么不是賠次級無抵押債券的20%，即bond 3，不是三個債券都觸發(fā)了CDS么？
老師 ，這里為什么用100*5.25%，而不是用價格100.20*5.25%？
老師，這里計算和 e 相關(guān)的計算怎么按計算器？謝謝！
Regarding forward rates, it can be helpful to understand yield curve dynamics by calculating implied forward rates. To see what I mean, we can use Exhibit 1 to calculate the forward rate for a two-year Country C loan beginning in three years.”為什么通過計算遠(yuǎn)期利率能看到利率曲線的變動？這里是啥意思？
精 在講信用風(fēng)險那節(jié)的時候說波動率越大bond的 FV越大，為什么這里第5題又說沒有影響
老師，Gspread是什么？前面好像沒講過，謝謝！
第三問，C選項說的 不應(yīng)該是發(fā)f(1.1)嗎？Node2-2表達(dá)的應(yīng)該是one year forward rate,2year from now 才對啊。
表格的數(shù)字是/delta_P/P嗎
在z spread 例題中（1:23：30）中，為什么spot yield curve 是國債，而不是公司債？感覺例題題干也沒有說明白
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