金程問(wèn)答
第4題 股票FP= (s0 - PV0Dividend) (1+rf)T --那么股利增長(zhǎng)，PV0D變大，F(xiàn)P應(yīng)該變小不是么？ 為什么FP變大
第3題 求 call on futures 的的折現(xiàn)率應(yīng)該是 連續(xù)的risk free rate，rc對(duì)么？題目表格中的給的是 r ，沒(méi)有說(shuō)明是連續(xù)的
這個(gè)地方最后B5不需要再加principle1么？
老師，BSM model里面，d1,d2需要自己算嗎，還是題目都會(huì)給出
這題如果自己算Swiss的fixed rate可以算出來(lái)嗎 用1-B4/(B1+B2+B3+B4)
老師，為什么long put要支付premium, short call會(huì)收到premium?
第二種方法里，為什么PVfloat是1。為什么PVfix的最后一項(xiàng)是1+0.1%，利率互換不是不換本金嗎
PSM：收益和價(jià)格到底哪個(gè)服從正態(tài)分布，哪個(gè)服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布。老師講的是收益服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布，還特別指出講義不對(duì)；但是很多學(xué)員問(wèn)了這個(gè)問(wèn)題后，講師的解答都是和講義一致。能不能你們對(duì)齊后給個(gè)準(zhǔn)確答復(fù)
請(qǐng)問(wèn)這道題，我重新按照美國(guó)公司的算一遍：PV支A$=1.013502，PV收$=1.00082978。將PV支A$換算為美元=1.013502×1.14÷1.13=1.022471.則V$=1.00082978-1.022471=-0.0216413，為什么和答案不一致？
想問(wèn)一下option on futures 的option結(jié)算之后，離這個(gè)futures結(jié)算還有一段時(shí)間??？如果不是的話不是跟普通的option一樣了嗎
第三題time to expiration 的意思是逝去的時(shí)間，還是距離到期期限？ 記得老師上課說(shuō)是前者，但是這道題講解意思是后者
這個(gè)fixed rate 到底是swap rate還是periodic rate，去年和今年老師講的不一樣啊
第1年、第2年的u\d,πu\πd都是一樣的嘛？
老師，問(wèn)題在第三張圖片上，我的疑惑是，為什么在這個(gè)節(jié)點(diǎn)上不用數(shù)據(jù)大的rate？
老師，這里的0.8%是兩個(gè)數(shù)值相減之后的結(jié)果，那支出為什么直接是3.6呀？
程寶問(wèn)答
