1。為什么不是 賣空?qǐng)?zhí)行價(jià)乘以N（d1)份債券？
Q1的這個(gè)計(jì)算和課程里的FRA的valuation是一個(gè)東西嗎？不是的話，它們有什么異同？
精 CDS的long和short是不是反過來的？就是long CDS代表看漲目標(biāo)公司credit，所以是賣出一份CDS合約？
第二題，題目說了折現(xiàn)因子不變，用表格1中的信息，是通過題目中說的using data from Exhibit 1來判斷的嗎？同時(shí)想問為什么支固定用的是3%而不是第一題算出的1.19%?
題干中只提到five-year libor-based interest rate swap，如何得知是一年一換？
我感覺無套利定價(jià)求出來的不是“標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格”，應(yīng)該是期貨價(jià)格，如果是標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，還得÷CF啊，沖刺筆記是不是寫錯(cuò)了？
老師 這里的SF/euro 是因?yàn)?本幣（分母）是euro么？還是因?yàn)閜aying euro 代表 借出 euro 所以是收euro利息？
這里的2X5 swaption 怎么跟沖刺筆記解釋的完全不一樣？
為什么 equity swap中 固定部分定價(jià)與 interest rate swap 一樣？
第一題，不應(yīng)該是借入N（d1）份債券嗎
哈嘍，Q2的Call 的no-arbitrage定價(jià)不是以long Call與short delta Stock嗎（講義上也是這樣）
return是log normal， asset price呢？
關(guān)于貨幣互換，老師只講了固定浮動(dòng)互換，固定固定互換的pricing，浮動(dòng)還浮動(dòng)是沒辦法pricing是嗎？
我記得互換的估值公式是：C=(1-B4)/(B1+B2+B3+B4)，視頻里，這么計(jì)算，和我剛列出的公式有啥區(qū)別？
這個(gè)量化公式在課件哪里講到過？
程寶問答
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