老師 第一題的公式 FP= S0 + PVC0 -PVB0 * 1+rf的T次方 這是這里FP又是 St- PVCt 為什么有時(shí)候加 pvc有時(shí)候減 pvc呢 如何分辨
為什么conversion factor計(jì)算時(shí)候discount rate是6%？不應(yīng)該是國債的市場無風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？
這兩個(gè)指標(biāo)，為啥分別是一階導(dǎo)和二階導(dǎo)？還有為啥要把這兩個(gè)指標(biāo)相加？
這里沒聽懂，為什么t時(shí)刻看只有f1+1？是不是說如果小t時(shí)刻在第一次和第二次互換中間的話，浮動(dòng)就只有f2+1？
衍生Q55，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
這里說浮動(dòng)的價(jià)格不能定，那為什么在課程前面又有用到用固定利率計(jì)算浮動(dòng)利率？如果浮動(dòng)利率不能定價(jià)，那么它的價(jià)格的怎么計(jì)算出來的？
第三問的Attribute2 我做一個(gè)分析此刻是利率上漲，此時(shí)是收浮動(dòng)，支固定是有利的對(duì)嗎，因?yàn)槭盏母?，cost更少
老師第二題計(jì)算的時(shí)候不用考慮概率之類的嗎
本題中的匯率換算A/U=1.14 不應(yīng)該是每1美元換 A/1.14這么多的澳元嗎，有些題中就是這么換算的
截圖畫線處的sell the Equity index short，這句話是什么意思呢？？又是sell，又是short，到底是賣什么呢？還是看空什么呢？？不懂。
聽不懂這道題啊，題目不是問什么時(shí)候出現(xiàn)loss么？為什么C是loss還不能選？
為什么這道題是C不是B？ FRA不是從6到9嗎？
不太理解這里為何在2時(shí)刻，未來現(xiàn)金流只有f3和本金1? F4為何合并在本金里面了呢？
為什么cashandcarryarbitrage是做空期貨？期貨的標(biāo)的資產(chǎn)FP不是價(jià)格上漲了嗎？那應(yīng)該看漲期貨啊。
這里的h為什么要加負(fù)號(hào)呢？
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