第二題，gamma不是股票價(jià)格變動(dòng)和optiondelta的變動(dòng)的關(guān)系嗎？為什么C是對(duì)的呢？
請(qǐng)問老師，這個(gè)表里面的hedge ratio是怎么算的
股指期貨的估值可以用 Ft(T)-F0(T) 再折現(xiàn)這樣計(jì)算嗎
Swaption 是option to enter into a swap嗎? 然后那個(gè)swap又是一個(gè)五年期互換協(xié)議？也就是三個(gè)月內(nèi)有權(quán)可以選擇進(jìn)入到這個(gè)協(xié)議，然后五年后進(jìn)行利率互換？暈暈的
我能不能把Accrued Interest看成 partial coupon? 也就是下一期coupon目前達(dá)到的進(jìn)度？
div growth increase ，price 不是應(yīng)該上升嗎？
衍生課后習(xí)題P292，第11題，遠(yuǎn)期合約，題目中的無風(fēng)險(xiǎn)利率為什么是年化復(fù)利呢annual compounding basis？
為什么這里1*4還是2*5 fra是乘以4
Q1，問的是January18的價(jià)格，18號(hào)不是這個(gè)contract的第一天么？所以算日期的時(shí)候?yàn)槭裁床皇?/365而是用240/365，這個(gè)地方不太理解。
為什么1-N(d1)=N(-d1)
老師，這里第三題，1，為什么V收算的是一個(gè)百分比,V固算的是1塊錢是一個(gè)具體值，這樣兩個(gè)不同性質(zhì)的東西相減合理嗎？2，其他題目里經(jīng)常要算的(1-Bn)/(B1+B2+...+Bn)算的是一個(gè)什么東西？在這道題的環(huán)境下，這個(gè)公式算的是這道題里的什么東西？這道題為什么不需要算這個(gè)東西？如果算了這個(gè)東西，它算是這道題的一個(gè)什么東西，可以用在哪里呢？謝謝！
Q4，這道題組合put call和stock能不能直接畫圖做？（這樣就不用計(jì)算了。。。
第三題 脫開這道題 option dealer是不是更關(guān)心delta呢
第34題,為什麼bonD 都是*10000? 不應(yīng)是xe-rt * (nd2)嗎?
第一問為什么不是3乘6 ，利率為什么不用Current
程寶問答
金程問答