衍生，Q55，這個(gè)說法視頻里老師講解沒聽懂，請老師再講解一下
衍生，Q41，考察什么知識點(diǎn)？基于風(fēng)險(xiǎn)中性利率折現(xiàn)，歐式的call option的payoff指Max（0，S- X）嗎？case中關(guān)于payoff的描述怎么理解？請老師講解一下，謝謝
想請問一下，在期貨這里，是不是只有forward會用到算一個(gè)新的FP和原來FP做釓差去估值，以及swap里面的新考綱的方法，其他swap的估值基本都是用現(xiàn)金流量圖的方法，算收支的差額？
老師這里的AI0 和 AIT 的計(jì)算不是很理解 0.5 1.5 從哪里來的 為什么小t 是2？
意思是這列spot rate 是一年期間的即期利率?
固定端的價(jià)格為什么是0.1%
這里老師舉的是歐式看跌期權(quán)的例子，歐式看漲期權(quán)有這個(gè)問題嗎？
您好，在證明delta call = N(d1) 的過程中，在call 定價(jià)公式 對S 進(jìn)行求導(dǎo)，1.把S0視為S, 但對于t=0時(shí)刻，S0為該股票的價(jià)格，不是已知的可得的數(shù)嗎，為什么視為變動的S, delta call = △C/△S, 這里的S，不是應(yīng)是0時(shí)刻之后 (t≠0）至 到期日 (t=T) 期間的股價(jià)變動嗎？2.實(shí)際中，d1, d2的數(shù)值會很大嗎？只有d1, d2很大的情況下，N(d1), N(d2)好像才會對S0的變動產(chǎn)生很小的影響
老師 這道題我這樣做是錯(cuò)在哪里了呢？
對沖中的hedge ratio 和delta是什么關(guān)系？
為什么AIT=100,000x(7%/2)x(2/6)？就是為什么是2/6？（4/12）？既然coupon是在1-8時(shí)間點(diǎn)的6時(shí)間點(diǎn)發(fā)放，那AI T的時(shí)間點(diǎn)就是6-8時(shí)間點(diǎn)，也就是2/12？
利率互換協(xié)議不就是swaption嗎，為什么說不希望利率互換所以選擇swaption
題目中的1403.22是什么？
但我覺得第一題解的文字答案要比老師視頻里的簡單一些啊
BSM 和蒙特卡咯模型有什么區(qū)別？
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