第5題能將遠(yuǎn)期合約折現(xiàn)到0時(shí)點(diǎn)與245相減嗎? 怎麼算出來答案不同?
這里算出來的6%就是年化的swap rate嗎？可以直接和3%去比較不用去年化？
第二題這里d不等于1/u那第二期的s+-和s-+不就對不上了？雖然這道題是看跌期權(quán)都是otm不影響計(jì)算結(jié)果，如果考試的時(shí)候itm，那怎么算value啊
求這個(gè)利率互換的fix rate不就是求付息債的coupon rate么?用金融計(jì)算器，求出pmt，再用pmt除以par value就得到了這個(gè)fix rate,對不對？
這里是不是寫錯(cuò)了，應(yīng)該是 t/T？
Theta不是指的時(shí)間的逝去嗎？那隨著期權(quán)越來越接近到期日，它逝去的不是越來越多嗎，那Theta不應(yīng)該越來越大嗎？
這一題浮動(dòng)端的現(xiàn)值為什么是1？
哈嘍 q4的jeffinsin講一下
如果有dividend在 0 - t 時(shí)間段產(chǎn)生呢，過去的dividends怎么算PVD
哈嘍，Q4的spot price高估，是由FP model 反推出來的嗎（FP mtk 低于FP model）
請問老師，這里舉的例子公司發(fā)行的是floating bond不應(yīng)該是支浮動(dòng)收固定嗎？
fra應(yīng)該是單利，在視頻這個(gè)位置那是不是應(yīng)該是相加而不是相乘？
為什么算出來的C+和C-不需要和一時(shí)刻的兩個(gè)對比，然后選？
FRA實(shí)際上并不是說1個(gè)月后真的能以約定好的3個(gè)月rate貸款/投資吧，未來的貸款/投資利率其實(shí)還是市場上的LIBOR，只是在1個(gè)月的時(shí)候合約結(jié)束，雙方計(jì)算value虧的一方直接給到贏的一方現(xiàn)金來彌補(bǔ)LIBOR波動(dòng)帶來的不確定性 - 請問我的理解對嗎？（我這樣想是因?yàn)楸热缃裉煳液托≠u部老板簽訂未來某個(gè)時(shí)刻以2.5元價(jià)格買礦泉水，到時(shí)候是真的和小賣部老板交易；而對于FRA，我貸款/投資是比如通過銀行，但簽訂FRA是與市場上另一位投資者，這兩者并不相同）。還有borrower和lender是要求本金相同是嗎？
題目從哪里能看出是兩期的？
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