金程問(wèn)答
老師，求IRR這部分能不能用計(jì)算器的年金來(lái)做？為什么能/ 不能 ?
老師，這里為什么有的用加號(hào)，有的用減號(hào)？
老師，future-spot-rate和current-forward-rate哪個(gè)是分析師預(yù)估的？哪個(gè)是市場(chǎng)未來(lái)的？謝謝
固收第二個(gè)reading課后題21，is JOHN correct…，這題為什么選A呢，我看均衡模型的公式明明參數(shù)比無(wú)套利模型的參數(shù)要多，為什么反而是fewer parameter？
沖刺筆記，固定收益P61頁(yè)其利用利差期限結(jié)構(gòu)的斜率都是比較陡峭的。利用利差是什么？此段標(biāo)紅
這里的Sc和I- spread里的bond_rate區(qū)別是啥呢
請(qǐng)問(wèn)第一題的15%波動(dòng)率這個(gè)點(diǎn)其實(shí)沒(méi)什么用是無(wú)效信息對(duì)吧？
一年期的即期利率可以看出一年前零息債券ytm，這個(gè)可以理解，因?yàn)橹虚g沒(méi)有現(xiàn)金流，但兩年期或n年的即期利率，中間有現(xiàn)金流，和相應(yīng)零息債券ytm怎么聯(lián)系起來(lái)？謝謝！
老師，這個(gè)CDS的賠付按照最便宜的比例進(jìn)行，那是按照虧損比例的CTD進(jìn)行賠付？還是按照保留比例的CTD進(jìn)行賠付？謝謝
這里和經(jīng)典題講的正好相反，經(jīng)典說(shuō)說(shuō)低級(jí)別債券違約，高級(jí)別債券可求償，請(qǐng)確認(rèn)哪邊錯(cuò)了
Q4, 有些沒(méi)有明白有兩個(gè)callable date 用倒推法算value的邏輯，如果在Y1call 了， 那就債券就被贖回了，怎么還會(huì)有第二個(gè)call date？?jī)r(jià)格倒推如何成立呢？
為什么我算出來(lái)是103.55
rolling down the yield curve 策略是什么？好像沒(méi)聽(tīng)過(guò)，能整理一下主要內(nèi)容嗎
答案C，為什么是未來(lái)一年后的一年期利率，而不是未來(lái)兩年后的一年期利率？
為什么R2E下降 R2就能小于R1 呢？沒(méi)太懂
程寶問(wèn)答
