請(qǐng)問老師是零息債券的coupon rate就等于當(dāng)期的PR對(duì)嗎？還是說是P=Par的零息債券才有CR=PR=YTM這個(gè)結(jié)論？Par bond與零息債券的關(guān)系是什么，我這兒有點(diǎn)亂，麻煩老師幫忙捋一下
“the arbitrage-free value”是算出來的100.14還是100呢？我不明白為什么定出來的100.14
Vcall on asset是啥意思，為什么可以等于Vequity
為什么這里求估值要二叉樹求完估值，減掉CVA才是估值，那和之前只有二叉樹估值比不是低了很多嗎
Q4的P0怎么看
當(dāng)CDS是單期的時(shí)候Exposure默認(rèn)為1嗎？為什么LGD直接等于1-RR了？
請(qǐng)問index cds和cds index是一回事嗎 為一個(gè)組合購(gòu)買cds 或由一組cds構(gòu)成的組合 哪個(gè)才是index cds
老師，這個(gè)畫框的關(guān)于組合duration的公式，是不是只有收益率曲線平行移動(dòng)時(shí)才能用？還是非平行移動(dòng)也可以用？
這個(gè)地方怎么看出來不是在3個(gè)時(shí)點(diǎn)的spot rate,而是每一期的forward rate
請(qǐng)問這里求swap rate的公式是不是就是衍生里1-B4/B1+B2+B3+B4的公式呀？
這個(gè)地方反推折現(xiàn)因子的部分沒有看懂，請(qǐng)問是什么邏輯計(jì)算出來的，謝謝
這里提到的信用增級(jí)怎么操作呢？
經(jīng)典題：固定收益破241，第23題，怎么理解？怎么判斷bondZ被低估？謝謝
這里不太懂，為什么t=0時(shí)候r是較高的，t=T的時(shí)候r就往下走了呢？
expected exposure和exposure是不是一回事，只是后面有些題目省略了expected?
程寶問答
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