這里選項bond1是兩年的 但是買的是五年的 那用2年的賠付 不會有價差嗎？ 不同maturity
這里的risk下降，CVA應(yīng)該下降吧？
第三題如何理解
為什么dZ很大的時候，乘以sqrt(Rt)是一個減浮? 不是更加增大幅度了嗎？
這個是怎么看出來B國家曲線初始是斜向上的？
第七題，我聽課的時候能理解Vcallabel=Vpure-Vcall，但在這道題里面波動率增加，二叉樹的的r整體上是增加的，那債券的價值就應(yīng)該降低，那這個思路的問題是不是Vpure不用二叉樹估值所有Vpure價值和波動率沒關(guān)系
Q4計算t=1的分子中coupon6是哪一個，0對1,1本身，還是2對1？
Q9是不是可轉(zhuǎn)債，價內(nèi)向股票，價外向債券？股價高是價內(nèi)，股價低是價外？
債券質(zhì)量下降的可能性更大，為什么收益率也是下降呢？
hazard rate和POD不是一回事？
high yield bond是不是也意味著price便宜？
請問credit spread會不會影響convertible bond 的value啊？ 如果是深深的價外。
老師，第一問不含權(quán)Pure bond的價格，說應(yīng)該就是100，我算了下怎么是101.67？
17:28這個位置第二年為什么不是109呢而是104.5呢？兩年不是應(yīng)該收了兩年coupon嗎？
有個概念突然不記得了，折現(xiàn)2年債券的時候為什么是除以（1+S2）的平方而不是除以（1+S1）*（1+S2）呢
程寶問答
金程問答