雖然我知道每個重設日債券都會回歸par，但老師在前面解釋fixed-rate bond的平均還款期的時候意思是每年還100，不到10年就可以還掉1000的面值（圖2）。那我類似地看這里，意味著2個重設日之間這么點時間就是平均還款期，能還掉面值1000并不對啊
二叉樹一個exposure就要算5+4+3+2=14次，到時候就這一小問得算多久啊，考試時有必要算嗎
par rate 怎么算出來spot rated 在fixed rate 估值里面求VND的r用的哪個數(shù)字怎么算出來的
二級還考各種久期的計算嗎？還是只要知道定性影響就行？
floater的計算有考過嗎？感覺計算量確實比較大，考試的時候只能放棄了
為什么第四題E3要把date2的coupon加上
第二題：是哪一個動作，會導致gain on CDS posotion
老師，請問第三小題里， 為什么不用加上當期coupon2.5呢？
Vpure 的計算我理解。但Vcallable 為什么能直接設為100? 就算是在Par行權，par=100,為什么能夠說 Vcallable 的價值就是100。講課時說要用二叉樹計算，如果能直接設為 行權價，就沒必要用二叉樹了？如果一期期算，最后等于100，那么這個計算過程是？
我已經(jīng)蒙了，第二題正確答案到是啥，如果考試遇到這種題目我選啥？
第四題和第七題怎么理解vcallable是100而不是100.457772？
問：Make-Whole Call Provision 與 Callable Bond 的區(qū)別是什么？哪種對投資人的保護更強？
請問蒙特卡羅模擬如何模擬出提前還款的數(shù)量？
這道題沒有給出權重，默認按照權重一樣計算了？
之前學習的例子中，用國債二叉樹對含權債券做估值是有問題的？因為算出來的價格都是偏高，所以才引入OAS？通過試錯法，確定好正確的折現(xiàn)率。
程寶問答
金程問答
