Q1怎么理解
精 里面有個terminal value是什么
單元回歸中自由度n-k-1的理解
原版書192頁 28: 答案算得利率都哪里來的呀？是不是給錯了… 不是直接按照題目給的利率計算就可以了嗎？ 33: conversion price=issue price/ratio 不是一個恒定的數字嗎？為啥還會受股票發(fā)div影響的呢？ 36: 股票發(fā)div不是價格下跌所以return可能會下降，然后stock price往current price發(fā)展，所以bond的return在增加所以炫C不是嗎？答案是A，這道題的思路是啥
自上而下的預測方法從宏觀經濟預測到行業(yè)預測，再到單個公司和資產預測。分析師在完成研究報告并提出建議之前，應先了解總體經濟狀況。根據Dormier的回應，她沒有對一般經濟狀況發(fā)表評論，缺少對宏觀經濟的研究，因此選B。 A也提到了宏觀經濟，為什么A不對？
剛才問的問錯了，我是想問為什么四個因素都是的，而不只是GDP，GDP的敏感度不是1嗎？別的都為0啊
之前再算二叉樹節(jié)點的概率都是以50%算。不會再分為25%，12.5%,為什么這里就要這樣分。是否可以用之前老師教的50%的方法計算？
這里為什么求YTM用的不是I/Y而是IRR？
Q4 ①如何可以看出模型是入職公司前開發(fā)的？②如果是入職公司后，在空閑時間開發(fā)的，但是公司不認可這個模型的參數或者假設，并且從未使用，帶走這個模型不違反道德（沒有雇主書面同意）？③如果是入職公司后，在空閑時間開發(fā)的，該模型被使用過，但是公司不認可這個模型的參數或者假設，帶走這個模型不違反道德（沒有雇主書面同意）？
老師，這里的第一題我沒怎么明白：為什么問遠期合約價格上升等同于問標的資產的價格上升呢？難道遠期合約的價格和標的資產的價格成正相關的關系？
第四問，為什么不是按照RI公式算出RI5而是用增長率？
第三題，分不清楚公式計算出來的是未來真實的收益率，還是要求回報率，公式計算出來的收益率和題目給的expected return如何區(qū)分哪個是真實，哪個是要求回報？
老師你好，第一問中，轉換比率0.9是針對標準國債期貨轉普通bond期貨的轉換比率。也就是一份標準國債期貨對應一份非標bond期貨值125*0.9=112.5，而右邊用underlying bong現貨計算期貨價格是：（112+0.08）*1.003^0.25-0.2=111.964,二者差價就是套利價格0.536。之前一直不理解用的方法是：用右邊underlying bond算標準國債期貨價格：{（112+0.08）*1.003^0.25-0.2}/0.9=124.4044在和左邊標準國債期貨125比差價的套利金額0.5956，不對！想問問老師，是不是因為0.9的轉換系數僅僅是標準國債期貨自身轉非標bond期貨專用的轉換系數，并非是右邊underlying bond轉標準國債期貨的轉換系數。如果要用我的方法題目必須還要給右邊underlying bond的轉換系數？
第一，這題是怎么看出來WC，Finv是2013年的？為什么百題總是出現這種問題呢？第二，如果這個題沒給WC，Finv,用表格里的數字能算出來嗎
第一題，有沒有答案是value added 的題目，用英文怎么描述的呀？ 這兩個套利看中文解釋，看不明白。
程寶問答
金程問答
