金程問(wèn)答
RI這一行，不能用B0(ROE-RE）來(lái)計(jì)算嗎？45.45*（0.12-0.087），算出來(lái)確實(shí)不對(duì)
Q4：為什么用10-year treasury yield作為Rf, 而不用10-year TIPS yield？?jī)烧呤裁磪^(qū)別？翻譯成漢語(yǔ)，都是10年期國(guó)債收益率嗎？
關(guān)于“justified P/E與盈利增長(zhǎng)率正相關(guān)，與股票要求的股本回報(bào)率負(fù)相關(guān)”這個(gè)話題，如果是leading或trailing P/E，其與盈利增長(zhǎng)率應(yīng)該是負(fù)相關(guān)，因更高的盈利增長(zhǎng)率意味著更高的E；如果是justified P/E，更高的盈利增長(zhǎng)率意味著更高的估值P，而對(duì)E的影響更小。
和這位同學(xué)有類似的疑問(wèn)，既然題目中的Regression 2已經(jīng)給了一階差分方程為什么不用，而是要用兩邊同時(shí)減xt-1的差分呢？如果用Regression 2，代入b1=1得到的是yt=yt+殘差t，和老師這個(gè)不一樣？
這題題干in year3 的意思是理解成累計(jì)三年嗎？不是 在第三年的 意思嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，callable bond在r下降p上升時(shí)候，發(fā)行方為什么要贖回呢？
Q2中GK model，dividend yeild 是穩(wěn)定的， 那么哪個(gè)幾個(gè)參數(shù)在長(zhǎng)期對(duì)Er影響最大，這里可以在講一下？
為什么這邊會(huì)引入P/B 來(lái)計(jì)算第四種呢？ 感覺(jué)有點(diǎn)突然 能幫忙解釋一下嗎？
這里啥意思，為啥是320，不是580？紅框里的解釋我沒(méi)看懂
哪里有寫(xiě)global macro也是right tail?
為什么異常差會(huì)使標(biāo)準(zhǔn)誤變小，聽(tīng)不懂。
精 請(qǐng)問(wèn)FRA是在1時(shí)刻借到錢(qián)(面值)，2時(shí)刻還錢(qián)(面值)，然后1時(shí)刻settle賺的/虧的interest rate嗎，然后這個(gè)settle的部分是要discount之后結(jié)算的? 然后option是在1時(shí)刻直接settle不需要discount?
VIF是怎么計(jì)算出來(lái)的，為啥大于10是存在多重共線性，或者5-10的區(qū)間？
lm1（2）的視頻傳錯(cuò)了吧？！
第一題，債券合約是8個(gè)月，8個(gè)月到期后債券才正式開(kāi)始執(zhí)行對(duì)嗎？ 也就是8個(gè)月后才是正式的p0對(duì)嗎？ 應(yīng)計(jì)提利息，是誰(shuí)給誰(shuí)的利息，不太明白？ 能畫(huà)出時(shí)間橫線圖嗎，幫助理解一下。
程寶問(wèn)答
