請(qǐng)問這個(gè)表格代表的當(dāng)前時(shí)點(diǎn)是t=0還是t=3？
我記得前面章節(jié)說過利率期權(quán)用二叉樹的估值，這里是不是講的是同樣的利率期權(quán)，只是用的是BSM來估值？
老師，0.86%這個(gè)利率cover的是哪個(gè)時(shí)點(diǎn)到哪個(gè)時(shí)點(diǎn)的利率？
老師，這里萬能公式和反向合約邏輯是一體的么？記得基礎(chǔ)課上講萬能公式?jīng)]提到反向合約的邏輯點(diǎn)啊
股權(quán)收益的互換期初涉及交換本金嗎？？ 否則為什么期末要交換本金？每期結(jié)算的時(shí)候不是只把對(duì)應(yīng)的收益軋差嗎?
請(qǐng)問這題怎么理解，為什么b不對(duì)，如果b的話題目會(huì)怎么問
如果是call option的hedge ratio公式是什么
第4題，F(xiàn)T155和F0153不在一個(gè)時(shí)間點(diǎn)上 為什么可以直接相減
麻煩老師幫忙解析下這道題目，看不懂，謝謝
第四題，表格中的90天的0.9976，是站在270天時(shí)刻的折現(xiàn)因子嗎
請(qǐng)問 這里公式里用 S0 ，為什么不用 St/(1+rf）T次方呢？ 不是應(yīng)該把T時(shí)刻的盈利折現(xiàn)到0時(shí)刻 才是期權(quán)的價(jià)格吧 而這里直接用了S0
浮動(dòng)債回歸面值的前提應(yīng)該是沒有加spread對(duì)不
老師您好，對(duì)于利率看跌期權(quán)，此時(shí)市場利率為3%，lender行權(quán)以5%收益進(jìn)行投資，同時(shí)在市場以3%收益進(jìn)行投資，從計(jì)算上可以理解lender賺了2%，但是同時(shí)進(jìn)行兩筆投資，lender實(shí)操怎樣收回這2%？
第九題，結(jié)算日的意思是那天就已經(jīng)按照FRA=0.7%把錢拿到手了嗎?
第一題：按照這個(gè)邏輯的話，在t=0這個(gè)node 的rate是 “a one-year spot rate beginning from year 0”，在t=1這個(gè)node 的rate是 “a one-year spot rate beginning from year 1”？？？
程寶問答
金程問答