計(jì)算了30天的yield spread，按照30天spread的變化趨勢進(jìn)行排序，并做出longshort策略，這個(gè)不是時(shí)間序列戰(zhàn)略嗎？
能否介紹一下第一題的幾種strategy?
保單為啥還可以轉(zhuǎn)讓？國內(nèi)的保單就不讓轉(zhuǎn)讓呀
statement5為什么說代表 levered income.
第四題三種理論的內(nèi)容分別是什么
Basis期貨基差到底指的是什么？ price return =（P1-P0）/P0 這里的計(jì)算出來的就是期貨基差basis對(duì)嗎？
老師請(qǐng)幫忙看一下對(duì)LBO投資流程的理解是否正確：公司價(jià)值5000M，相當(dāng)于我作為PE要拿5000M的現(xiàn)金出來給到標(biāo)的公司的管理層（還是給到某個(gè)地方？）。然后我的5000M里，2500是借的銀行的。然后我自己的本金 是2500M，這2500M里面，我2400放在優(yōu)先股那里，95M放在普通股，剩下的5M留給標(biāo)的公司 管理層？
對(duì)沖基金去購買的話，保單轉(zhuǎn)讓的受益人是改為誰的？
第六題C選項(xiàng)為什么不對(duì)，麻煩請(qǐng)補(bǔ)充一下講解，謝謝！
這里說的managed futures策略就是CTA策略嗎？
ratchet是不是有點(diǎn)像股權(quán)激勵(lì)的原理，公司表現(xiàn)好了就給管理團(tuán)隊(duì)發(fā)股權(quán)的獎(jiǎng)勵(lì)
為什么non-cash rents在算FFO的時(shí)候不減，而再算AFFO的時(shí)候才減呢？既然FFO類比于CFO，non-cashrent不就是相當(dāng)于應(yīng)付了嘛？那在算FFO的時(shí)候就應(yīng)該扣除吶。
這兩個(gè)IRR是怎么算的呢？是不是要現(xiàn)金流折現(xiàn)呢？
Q2 為什么B是對(duì)的?市場價(jià)如果低于公允價(jià)值那么說明這個(gè)REITS被低估了，應(yīng)該買入低估的資產(chǎn)。
33：20 為什么short selling為市場注入流動(dòng)性？
程寶問答
金程問答