要是一直可以有roll return豈不是future price一直跌? 那怎么可能future curve和spot price保持不變呢?
為什么老師說我國的公募REITs只能投資于工業(yè)地產(chǎn)項目？現(xiàn)在在運作中的REITs基金有投向安居房/保障房的，有投向高速公路的，有投向生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域的（核能、水務(wù)），這些都屬于工業(yè)地產(chǎn)的類型嗎？
請問兩個股票的beta不同怎么理解？一個市場的系統(tǒng)性風險不應該一樣嗎？
這里每股成本應該是$1，而不是老師說的$2
Q6，為什么能在貼水狀態(tài)下，價格還是上漲？
請問老師這道題是因為有第二句話（The GP receives carried int....to LP）所以就不需要考慮hurdle rate 了嗎？
第三題怎么做的沒看明白
不管截圖中的數(shù)據(jù)，假設(shè)17年IRR超過閾值要求，計提過績效，但是18年IRR沒有超過閾值，沒有計提，但是19年超過了，能夠計提，請問此時計提的對象是17年分配前NAV和19年分配前NAV的軋差嗎？
Q5,感覺還是分不清對沖壓力理論和倉儲理論差異
第三問還是不明白為什么不能是A或者C。
這邊的manage futures 和我直接投資futures 在期貨市場上交易有什么區(qū)別呢？
為什么價格低于NAVPS投資者不愿意？收益不是按收益率看的嗎，如果被低估了，那更有機會上漲才對啊
basis = spot price - future price, Brent crude oil價格會上升那豈不是basis會下降嗎，為什么要long
Q5詳細解答一下，沒有聽懂
第2題 如果算return怎么算？
程寶問答
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