金程問(wèn)答
老師可以講一下這道題么
為什么在cost basis, 不是對(duì)FVIF 整體乘以0.8？
第3題中，似乎有個(gè)前提條件“年化收益不考慮premium”，這個(gè)也沒(méi)有相關(guān)的文字表述，是默認(rèn)的嗎？
Q4 paper return是不是固定用（decision price-closing price）*股數(shù)，不需要考慮其他情況？②decision price如何確定，有的題目說(shuō)是用closing price，而這個(gè)題目為什么不用order price？
“基于樣本統(tǒng)計(jì)量的方法，要計(jì)算n*n-1/2個(gè)協(xié)方差；基于多因素模型，簡(jiǎn)化成了只需計(jì)算k*k-1/2個(gè)協(xié)方差，使計(jì)算數(shù)量和復(fù)雜度大大減少”，老師說(shuō)的這句話怎么理解？多因素模型不也是計(jì)算資產(chǎn)之間的協(xié)方差嗎？
①paper return是不是就用(決策價(jià)格-收盤價(jià)格)*股數(shù)？②如果此題是賣出股票，決策價(jià)為10，收盤價(jià)12，那么paper return就是每股-2元？③如果此題是賣出股票，收盤價(jià)是8，決策價(jià)是10，那么paper return就是每股2元？
在這個(gè)問(wèn)題中項(xiàng)目，答案的稅基是700,000; 為什么稅基不包括，investment incomeEUR 10k; interest income EUR 5k?
Q2 B選項(xiàng)可以再詳細(xì)解答一下？
Q1哪個(gè)地方提到了是瞬時(shí)？
在index cds中如果一只成分bond違約，那么cds是賠償整個(gè)index cds還是只賠償index cds中違約的成分債券，比如，index cds中有100支成分債券，cds投保金額為100M，假如每只保費(fèi)為1M，其中一只違約造成100M的損失，index 總金額100,000M，是賠償100M，還是100,000M？
沒(méi)太理解為啥通脹在高于或低于預(yù)期的情況下，房地產(chǎn)的表現(xiàn)都是更好的？謝謝老師~
taxable investor的solution,為什么不是Portfolio A和B個(gè)賣5million？這樣可以免稅
這里的 “the rho of the call is positive while the call of a put is negative”是否應(yīng)該為“the rho of a call is positive while the rho of a put is negative”？寫錯(cuò)了嗎
沖刺筆記p64頁(yè)有提到approximate convexity 但原版書沒(méi)有提到這個(gè)概念，而且整個(gè)LM2和這次26年8月的內(nèi)容都不太一致，是沖刺筆記沒(méi)有更新嗎
哈羅 q3可以講一下嗎
程寶問(wèn)答
