Q4中 A、B、C三個選項正確的部分是 A的increase exposure to real estate.和C的 increase exposure to cash and decrease exposure to bonds. B全錯，A錯了decrease exposure to cash?
她每周定投不是buy and hold嗎？
第四題C選項，為什么不是把短中長三個corporate部分相加？因為畢竟有g(shù)overnment和corporate兩個sector
你好老師，RBSA和HBSA出現(xiàn)在了三個地方，這些優(yōu)缺點可以通用嗎？麻煩老師總結(jié)一個優(yōu)缺點全面一點的版本 謝謝
請問cash flow yield 和yield to maturity 的區(qū)別？另外，在swap, futures and forward, 那些需要collateral? 謝謝呀！
你好老師，第二問能不能從risk tolerance降低這個角度去回答呢？
issue size是什么意思？和total issuance outstanding有什么區(qū)別？
“If the factor exposure is fully neutralized, the Active Share will be entirely attributed to the active risk.”這句話什么意思，什么叫factor neutralized，然后為啥是錯的呢？請詳解
Opportunistic algorithm用在什么場景？
你好老師，房地產(chǎn)和PE在TWR下是每季度估值一次，在MWR下是每年估計一次？但是TWR的要求又是每月計算一次，所以到底多久才對呢？
CLO和CDO的區(qū)別是什么，為什么選項C是錯的？
如果市場的credit spread大于cds買家支付的standard coupon rate，到底買的時候誰要給誰錢，后續(xù)繳費還是按照standard coupon rate交嗎？如果市場的credit spread小于cds買家支付的standard coupon rate，到底買的時候誰要給誰錢，后續(xù)繳費呢？如何理解答案A和B與C，這里始終沒搞清楚？
Structural credit models和Reduced-form credit models的定義和區(qū)別是什么，為什么C正確而A和B錯誤呢？
一方面convexity大的bond現(xiàn)金流分散風(fēng)險大，另一方面convexity漲多跌少正凸性的bond價格會更高，這兩個地方有點矛盾怎么理解？
這題不懂，structural credit models和reduced form credit models區(qū)別是什么，為什么只有reduced form credit models帶入了公司的信息？
程寶問答
金程問答